近年來,由于金融管制放松、業(yè)務全球化、金融創(chuàng)新步伐加快以及信息技術的迅猛發(fā)展,我國商業(yè)銀行因操作風險引發(fā)的金融案件頻繁發(fā)生,給商業(yè)銀行帶來了巨大的損失。操作風險是一種古老的風險,自商業(yè)銀行出現(xiàn)就伴隨其左右,并時時刻刻存在于商業(yè)銀行的運行過程中。然而它卻長期被忽視,人們關注的焦點始終集中在市場風險和信用風險上。直到1995年巴林銀行的破產倒閉,這一事件給全球金融機構敲響了警鐘,國際金融界開始重新審視操作風險。2004年6月26日,巴塞爾委員會正式發(fā)布了《巴塞爾新資本協(xié)議》,它明確把操作風險納入最低資本充足率要求的管理框架內,并且要求金融機構為操作風險配置相應的資本金,操作風險量化管理將成為銀行操作風險管理的重要領域之一。與市場風險和信用風險均已開發(fā)出較為成熟的度量模型相比,操作風險領域還缺乏真正成熟的度量方法。與國際活躍銀行相比,我國商業(yè)銀行在操作風險管理上無論是在定性認識方面還是度量技術方面,都遠遠落后于國際同行水平,這使得操作風險的度量和管理的研究在我國有著重要的理論及現(xiàn)實意義。本文在借鑒國內外操作風險度量方法研究文獻的基礎上,結合巴塞爾新資本協(xié)議,分析了操作風險的特點、產生的根源并... 

【文章來源】：山西財經大學山西省

【文章頁數(shù)】：70 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 選題背景及意義
    1.2 國內外文獻綜述
        1.2.1 國外文獻綜述
        1.2.2 國內文獻綜述
    1.3 基本思路與研究方法
        1.3.1 基本思路與論文框架
        1.3.2 研究方法
    1.4 本文的工作及創(chuàng)新
2 商業(yè)銀行操作風險管理的興起與發(fā)展
    2.1 操作風險管理興起的原因
    2.2 操作風險的界定
    2.3 操作風險的特點
    2.4 操作風險產生的根源
        2.4.1 道德風險
        2.4.2 業(yè)務流程與內部控制
        2.4.3 新技術的應用
        2.4.4 外部事件
    2.5 操作風險管理的性質和傳統(tǒng)特點
    2.6 操作風險的損失分類
        2.6.1 按事故類型分類
        2.6.2 按損失幅度分類
        2.6.3 按發(fā)生頻率和嚴重程度分類
        2.6.4 按形成操作風險的主客觀因素分類
    小結
3 商業(yè)銀行操作風險的度量方法
    3.1 基本指標法和標準法
        3.1.1 基本指標法（Basic Indicator Approach，BIA）
        3.1.2 標準法（Standardized Approach，SA）
    3.2 高級度量法（Advanced Measurement Approach，AMA）
        3.2.1 適用高級度量法的原則
        3.2.2 內部衡量法（Internal Measurement Approach，IMA）
        3.2.3 損失分布法（Loss Distribution Approach， LDA）
        3.2.4 極值理論（Extreme Value Theory，EVT）
    3.3 操作風險高級度量方法的新進展
    3.4 操作風險高級度量方法適用性分析
    小結
4 我國商業(yè)銀行操作風險實證分析
    4.1 我國商業(yè)銀行操作風險損失數(shù)據(jù)收集與基本統(tǒng)計分析
    4.2 高頻低損（HL）類型的數(shù)據(jù)擬合
        4.2.1 高頻低損類型的數(shù)據(jù)損失頻率分布
        4.2.2 高頻低損類型的數(shù)據(jù)損失擬合分布
    4.3 中頻中損（MM）類型的數(shù)據(jù)擬合
        4.3.1 中頻中損類型的數(shù)據(jù)損失頻率分布
        4.3.2 中頻中損類型的數(shù)據(jù)損失擬合分布
    4.4 低頻高損（LH）類型的數(shù)據(jù)擬合
        4.4.1 閾值u 的確定
        4.4.2 低頻高損類型的數(shù)據(jù)損失擬合分布
    小結
5 我國商業(yè)銀行操作風險管理的啟示與建議
    5.1 高級度量法對國內商業(yè)銀行的啟示
    5.2 提高我國商業(yè)銀行操作風險管理水平的建議
        5.2.1 提高對操作風險度量的認識
        5.2.2 合理選擇與自主開發(fā)操作風險度量方法
        5.2.3 加強損失數(shù)據(jù)庫建設
        5.2.4 建立完善的操作風險管理框架
    小結
6 結論與展望
    6.1 結論
    6.2 展望
參考文獻
附錄 本文實證詳細數(shù)據(jù)
致謝
攻讀碩士學位期間從事的科學研究


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于貝葉斯推斷的操作風險度量模型研究[J]. 盧安文,任玉瓏,唐浩陽.  系統(tǒng)工程學報. 2009(03)
[2]我國商業(yè)銀行操作風險度量實證分析[J]. 吳軍海.  重慶工商大學學報(社會科學版). 2009(01)
[3]商業(yè)銀行操作風險度量探討[J]. 童晶.  現(xiàn)代商貿工業(yè). 2009(03)
[4]當前我國商業(yè)銀行操作風險度量研究[J]. 張磊,鄒玲.  當代財經. 2008(10)
[5]郵儲銀行轉型從風險管理開始[J]. 孟英嬌.  中國郵政. 2008(07)
[6]商業(yè)銀行操作風險度量和管理的貝葉斯方法[J]. 葉永剛,曲鍇.  生產力研究. 2008(04)
[7]基于貝葉斯網絡的商業(yè)銀行操作風險管理[J]. 薄純林,王宗軍.  金融理論與實踐. 2008(01)
[8]小失誤引發(fā)大風險——對話操作風險管控[J]. 蔡憶蓮,許成軍,陳進.  金融電子化. 2007(07)
[9]國際領先銀行操作風險管理經驗[J]. 顧京圃.  金融電子化. 2007(07)
[10]應用極值理論度量商業(yè)銀行操作風險的實證研究[J]. 張文,張屹山.  南方金融. 2007(02)



本文編號：2916985