近年來(lái),由于金融管制放松、業(yè)務(wù)全球化、金融創(chuàng)新步伐加快以及信息技術(shù)的迅猛發(fā)展,我國(guó)商業(yè)銀行因操作風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的金融案件頻繁發(fā)生,給商業(yè)銀行帶來(lái)了巨大的損失。操作風(fēng)險(xiǎn)是一種古老的風(fēng)險(xiǎn),自商業(yè)銀行出現(xiàn)就伴隨其左右,并時(shí)時(shí)刻刻存在于商業(yè)銀行的運(yùn)行過(guò)程中。然而它卻長(zhǎng)期被忽視,人們關(guān)注的焦點(diǎn)始終集中在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)上。直到1995年巴林銀行的破產(chǎn)倒閉,這一事件給全球金融機(jī)構(gòu)敲響了警鐘,國(guó)際金融界開(kāi)始重新審視操作風(fēng)險(xiǎn)。2004年6月26日,巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布了《巴塞爾新資本協(xié)議》,它明確把操作風(fēng)險(xiǎn)納入最低資本充足率要求的管理框架內(nèi),并且要求金融機(jī)構(gòu)為操作風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的資本金,操作風(fēng)險(xiǎn)量化管理將成為銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要領(lǐng)域之一。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)均已開(kāi)發(fā)出較為成熟的度量模型相比,操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域還缺乏真正成熟的度量方法。與國(guó)際活躍銀行相比,我國(guó)商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理上無(wú)論是在定性認(rèn)識(shí)方面還是度量技術(shù)方面,都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)際同行水平,這使得操作風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理的研究在我國(guó)有著重要的理論及現(xiàn)實(shí)意義。本文在借鑒國(guó)內(nèi)外操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法研究文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合巴塞爾新資本協(xié)議,分析了操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)、產(chǎn)生的根源并... 

【文章來(lái)源】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)山西省

【文章頁(yè)數(shù)】：70 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 選題背景及意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述
    1.3 基本思路與研究方法
        1.3.1 基本思路與論文框架
        1.3.2 研究方法
    1.4 本文的工作及創(chuàng)新
2 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的興起與發(fā)展
    2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理興起的原因
    2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的界定
    2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
    2.4 操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源
        2.4.1 道德風(fēng)險(xiǎn)
        2.4.2 業(yè)務(wù)流程與內(nèi)部控制
        2.4.3 新技術(shù)的應(yīng)用
        2.4.4 外部事件
    2.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的性質(zhì)和傳統(tǒng)特點(diǎn)
    2.6 操作風(fēng)險(xiǎn)的損失分類(lèi)
        2.6.1 按事故類(lèi)型分類(lèi)
        2.6.2 按損失幅度分類(lèi)
        2.6.3 按發(fā)生頻率和嚴(yán)重程度分類(lèi)
        2.6.4 按形成操作風(fēng)險(xiǎn)的主客觀因素分類(lèi)
    小結(jié)
3 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法
    3.1 基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法
        3.1.1 基本指標(biāo)法（Basic Indicator Approach，BIA）
        3.1.2 標(biāo)準(zhǔn)法（Standardized Approach，SA）
    3.2 高級(jí)度量法（Advanced Measurement Approach，AMA）
        3.2.1 適用高級(jí)度量法的原則
        3.2.2 內(nèi)部衡量法（Internal Measurement Approach，IMA）
        3.2.3 損失分布法（Loss Distribution Approach， LDA）
        3.2.4 極值理論（Extreme Value Theory，EVT）
    3.3 操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)度量方法的新進(jìn)展
    3.4 操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)度量方法適用性分析
    小結(jié)
4 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析
    4.1 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集與基本統(tǒng)計(jì)分析
    4.2 高頻低損（HL）類(lèi)型的數(shù)據(jù)擬合
        4.2.1 高頻低損類(lèi)型的數(shù)據(jù)損失頻率分布
        4.2.2 高頻低損類(lèi)型的數(shù)據(jù)損失擬合分布
    4.3 中頻中損（MM）類(lèi)型的數(shù)據(jù)擬合
        4.3.1 中頻中損類(lèi)型的數(shù)據(jù)損失頻率分布
        4.3.2 中頻中損類(lèi)型的數(shù)據(jù)損失擬合分布
    4.4 低頻高損（LH）類(lèi)型的數(shù)據(jù)擬合
        4.4.1 閾值u 的確定
        4.4.2 低頻高損類(lèi)型的數(shù)據(jù)損失擬合分布
    小結(jié)
5 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示與建議
    5.1 高級(jí)度量法對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的啟示
    5.2 提高我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的建議
        5.2.1 提高對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)度量的認(rèn)識(shí)
        5.2.2 合理選擇與自主開(kāi)發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法
        5.2.3 加強(qiáng)損失數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)
        5.2.4 建立完善的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架
    小結(jié)
6 結(jié)論與展望
    6.1 結(jié)論
    6.2 展望
參考文獻(xiàn)
附錄 本文實(shí)證詳細(xì)數(shù)據(jù)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間從事的科學(xué)研究


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：2916985