在金融體制改革不斷深化以及銀行間關系網日益復雜的現(xiàn)實背景下,加強對基于復雜網絡理論的銀行系統(tǒng)風險傳染及其防控的研究尤為迫切。譚春枝教授的《基于復雜網絡理論的銀行間市場系統(tǒng)風險傳染機制研究》從復雜網絡理論出發(fā),構建了符合銀行業(yè)實際的有向含權無標度網絡宏觀模型及異質性銀行主體行為微觀模型,巧妙利用計算實驗產生的海量數(shù)據(jù)進行計量分析,深度挖掘了銀行間市場系統(tǒng)風險傳染的影響因素及其傳染效應,并對風險傳染防控策略及其效果進行多維度的蒙特卡羅模擬,在此基礎上提出了可操作性強的對策建議。該專著不僅創(chuàng)新性強,而且展現(xiàn)的研究成果具有重要的理論價值和現(xiàn)實意義。 

【文章來源】：區(qū)域金融研究. 2019年11期

【文章頁數(shù)】：3 頁

【參考文獻】：
期刊論文
[1]銀行規(guī)模、關聯(lián)度與銀行流動性風險傳染[J]. 譚春枝,耿曉旭,許桂華.  廣西大學學報(哲學社會科學版). 2019(02)
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[3]全球化下金融系統(tǒng)復雜性、行為非理性與危機演化——一種新的金融危機演化機制的理論解說[J]. 劉湘云,杜金岷.  經濟學動態(tài). 2011(07)



本文編號：2913485