一直以來,銀行業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展都牽動著整個金融體系甚至整個國家的經(jīng)濟命脈。隨著我國銀行業(yè)的逐步開放,它們面臨的國際競爭也愈發(fā)激烈,從而使信用風(fēng)險管理成為我國商業(yè)銀行在轉(zhuǎn)型期應(yīng)對市場競爭的最大挑戰(zhàn)之一為了應(yīng)對日漸復(fù)雜的外部金融環(huán)境以及不斷創(chuàng)新的金融產(chǎn)品,促進銀行管理水平的提高,巴塞爾新資本協(xié)議于2004年6月正式出臺。新協(xié)議特別強調(diào)了內(nèi)部評級法(IRB)在風(fēng)險管理與資本監(jiān)管中的重要作用。而由于我國商業(yè)銀行在資本充足率、風(fēng)險管理和國際競爭力等方面與國際大型商業(yè)銀行還存在著較大差距,且我國經(jīng)濟正處于增速換擋和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的階段,所以對我國商業(yè)銀行而言,無論是為了提高銀行自身的風(fēng)險管理水平還是增強自身的國際競爭力,實施內(nèi)部評級法都是其必然選擇。但是我國的研究大多集中于綜述性的介紹或?qū)嵤├щy的分析,而很少針對困難解決方法以及策略選擇等提出有針對性的建設(shè)性意見。所以對我國商業(yè)銀行而言,加快內(nèi)部評級體系建設(shè)、提高信用風(fēng)險管理水平勢在必行。論文首先在內(nèi)部評級法的基礎(chǔ)上,對其在我國應(yīng)用的必要性進行闡述,針對內(nèi)部評級法在我國境內(nèi)各種類型商業(yè)銀行的應(yīng)用情況進行概述,同時指出了其存在的主要問題,包括數(shù)據(jù)庫構(gòu)建... 

【文章來源】：天津財經(jīng)大學(xué)天津市

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 選題背景與研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 國外文獻綜述
        1.2.2 國內(nèi)文獻綜述
    1.3 研究內(nèi)容、研究方法以及框架結(jié)構(gòu)
        1.3.1 研究內(nèi)容與研究方法
        1.3.2 文章的框架結(jié)構(gòu)
    1.4 本文創(chuàng)新與不足
第2章 信用風(fēng)險管理與巴塞爾新資本協(xié)議下的內(nèi)部評級法
    2.1 信用風(fēng)險管理及其發(fā)展
        2.1.1 信用風(fēng)險管理概念
        2.1.2 信用風(fēng)險管理理論的發(fā)展
        2.1.3 國外信用風(fēng)險管理實踐
        2.1.4 內(nèi)部評級法與信用風(fēng)險管理
    2.2 內(nèi)部評級法邏輯框架
        2.2.1 風(fēng)險要素
        2.2.2 風(fēng)險權(quán)重函數(shù)
        2.2.3 實施內(nèi)部評級法的最低要求
    2.3 內(nèi)部評級法下現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型
        2.3.1 基于信用轉(zhuǎn)移分析的Credit Metrics模型
        2.3.2 基于保險精算理論的Credit Risk+模型
        2.3.3 基于宏觀模擬法的Credit Portfolio View模型
        2.3.4 基于期權(quán)定價理論的KMV模型
    2.4 內(nèi)部評級法在我國商業(yè)銀行應(yīng)用的必要性
第3章 內(nèi)部評級法在我國商業(yè)銀行的應(yīng)用現(xiàn)狀及存在的問題
    3.1 內(nèi)部評級法在我國商業(yè)銀行應(yīng)用現(xiàn)狀
        3.1.1 積極加強自身內(nèi)部評級數(shù)據(jù)庫建設(shè)
        3.1.2 評級指標體系與信用風(fēng)險度量模型初步建成
        3.1.3 不斷完善風(fēng)險管理機制
    3.2 內(nèi)部評級法在我國商業(yè)銀行應(yīng)用中存在的問題
        3.2.1 內(nèi)部評級數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)儲備不足且質(zhì)量較低
        3.2.2 評級指標體系與信用風(fēng)險度量模型的有效性有待考證
        3.2.3 風(fēng)險管理機制及風(fēng)險管理范圍有待完善
        3.2.4 內(nèi)部評級法的順周期效應(yīng)尚未引起足夠重視
第4章 國外商業(yè)銀行內(nèi)部評級法應(yīng)用現(xiàn)狀及其借鑒
    4.1 國外商業(yè)銀行內(nèi)部評級法評級數(shù)據(jù)庫構(gòu)建現(xiàn)狀
    4.2 國外商業(yè)銀行評級指標體系構(gòu)建和信用風(fēng)險度量模型應(yīng)用現(xiàn)狀
        4.2.1 花旗銀行
        4.2.2 瑞士聯(lián)合銀行
    4.3 國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系構(gòu)建現(xiàn)狀
    4.4 國外商業(yè)銀行內(nèi)部評級法對我國的借鑒
第5章 我國商業(yè)銀行應(yīng)用內(nèi)部評級法的改進建議
    5.1 規(guī)范數(shù)據(jù)處理流程以完善內(nèi)部評級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)
        5.1.1 從宏微觀兩方面擴充數(shù)據(jù)收集來源
        5.1.2 加強系統(tǒng)間銜接以便有效整合評級數(shù)據(jù)
        5.1.3 重視數(shù)據(jù)清洗的科學(xué)處理流程
        5.1.4 構(gòu)建管理信息系統(tǒng)內(nèi)部合作機制
    5.2 建立適合我國國情的評級指標體系與信用風(fēng)險度量模型
        5.2.1 構(gòu)建具有自身特點的評級指標體系與信用風(fēng)險度量模型
        5.2.2 建立科學(xué)有效的內(nèi)部評級系統(tǒng)
    5.3 建立健全綜合風(fēng)險管理系統(tǒng)
        5.3.1 統(tǒng)籌管理風(fēng)險管理資源以加強部門間合作效率
        5.3.2 優(yōu)化風(fēng)險管理路徑以規(guī)范風(fēng)險管理流程
        5.3.3 重視風(fēng)險調(diào)研以加強風(fēng)險防范工作
    5.4 建立內(nèi)部評級法順周期緩解機制
        5.4.1 通過開展壓力測試緩解內(nèi)部評級法順周期效應(yīng)
        5.4.2 采用“動態(tài)準備金”機制緩解內(nèi)部評級法順周期效應(yīng)
參考文獻
后記


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于KMV模型的商業(yè)銀行信用違約風(fēng)險比較研究[J]. 薛明珠,曹坤婧.  知識經(jīng)濟. 2014(18)
[2]我國中小商業(yè)銀行實施巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法問題研究[J]. 劉展.  南方金融. 2014(08)
[3]農(nóng)村商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法的困難及策略分析[J]. 李亞楠.  經(jīng)濟研究導(dǎo)刊. 2014(18)
[4]違約損失率計量方法研究進展述評[J]. 劉呂科,郭代.  金融發(fā)展研究. 2014(06)
[5]我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級的順周期性研究——基于我國上市公司違約率的分析[J]. 李向前,賀卓異.  河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)報. 2014(02)
[6]國外商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系對我國城商行的借鑒[J]. 俞德怡,許華岑,張兆旭.  金融與經(jīng)濟. 2014(03)
[7]我國內(nèi)部評級法的實施現(xiàn)狀及不足分析[J]. 潘家芹.  金融理論與教學(xué). 2013(06)
[8]信用風(fēng)險內(nèi)部評級法在我國的實施[J]. 陳穎,王丹丹.  中國金融. 2013(17)
[9]我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款內(nèi)部評級模型構(gòu)建及實證研究[J]. 劉暢,張學(xué)明,莫鈮.  投資研究. 2013(05)
[10]新資本協(xié)議下我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的構(gòu)建[J]. 陳之遠.  現(xiàn)代金融. 2012(08)

碩士論文
[1]論《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的影響[D]. 范夢川.山東大學(xué) 2013
[2]內(nèi)部評級體系在我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理運用中的問題與建議探索[D]. 張燮宇.西南財經(jīng)大學(xué) 2013
[3]我國商業(yè)銀行資本充足率的順周期性及逆周期監(jiān)管政策研究[D]. 張海云.西南財經(jīng)大學(xué) 2013
[4]我國中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理研究[D]. 袁黎黎.西南財經(jīng)大學(xué) 2013
[5]基于KMV模型的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量[D]. 孫瑞方.天津財經(jīng)大學(xué) 2012
[6]基于逆周期資本約束框架的商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管研究[D]. 劉倩.山東財經(jīng)大學(xué) 2012
[7]構(gòu)建銀行客戶信用風(fēng)險內(nèi)部評級系統(tǒng)的研究[D]. 欒家明.復(fù)旦大學(xué) 2012
[8]《新巴塞爾協(xié)議》內(nèi)部評級法在我國商業(yè)銀行的應(yīng)用研究[D]. 丁寧.西南財經(jīng)大學(xué) 2009
[9]《新巴塞爾協(xié)議》內(nèi)部評級法在中國商業(yè)銀行的適用性研究[D]. 王軍華.上海社會科學(xué)院 2006



本文編號：2906609