我國(guó)商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理過(guò)程中面臨諸多形式的金融風(fēng)險(xiǎn),而信用風(fēng)險(xiǎn)始終是銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式。它不僅對(duì)商業(yè)銀行本身的經(jīng)營(yíng)安全有著重要影響,也會(huì)因多米諾骨牌效應(yīng)影響一國(guó)整體金融體系的穩(wěn)定,甚至影響全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定與協(xié)調(diào)發(fā)展。因此,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理既有利于商業(yè)銀行等微觀金融機(jī)構(gòu)的安全穩(wěn)健運(yùn)行,又有利于經(jīng)濟(jì)與金融的穩(wěn)定。我國(guó)商業(yè)銀行要借鑒國(guó)際上先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn),研究適合我國(guó)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),從而提高我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平,縮小與其他國(guó)家銀行業(yè)的差距,提高我國(guó)銀行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。 本文總體思路是以我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理為主線,首先對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)及商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)概念進(jìn)行簡(jiǎn)述的基礎(chǔ)上,提出商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵在于擁有與自己發(fā)展水平相適應(yīng)的先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。其次,對(duì)迄今為止國(guó)際上出現(xiàn)的各種信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行了簡(jiǎn)單敘述,并結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況,提出目前適合我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的定量模型一Logistic回歸模型,并以某商業(yè)銀行為例,用Logistic回歸模型分別對(duì)企業(yè)和個(gè)人的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證研究。 本文第一部分是對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行簡(jiǎn)單概述。首先對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵和特征進(jìn)行了歸納,指出信用風(fēng)險(xiǎn)有廣義和狹義之分。狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)僅指存在于信貸業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)；廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)不僅指存在于信貸業(yè)務(wù)中的信用風(fēng)險(xiǎn),而且?guī)缀踉谏虡I(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的所有業(yè)務(wù)中都存在著信用風(fēng)險(xiǎn),例如擔(dān)保、承兌、信用證、信用卡、證券投資、衍生產(chǎn)品交易及其他形式的股權(quán)投資等。本文這里研究的僅是存在于信貸業(yè)務(wù)中的狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)除了具有金融風(fēng)險(xiǎn)的一般特點(diǎn)外,具有非系統(tǒng)性、“傾斜、肥尾”的概率分布等獨(dú)特的特點(diǎn)。其次,對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念及其形成的條件進(jìn)行了描述。認(rèn)為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體的分工多元化、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不確定性因素的存在以及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中實(shí)際目標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)的背離是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的三個(gè)必備的條件。最后提出了形成商業(yè)銀行信角風(fēng)險(xiǎn)管理的理論依據(jù),主要有真實(shí)票據(jù)理論、資金轉(zhuǎn)換理論、預(yù)期收入理論、資金總庫(kù)理論：資金配置理論和資產(chǎn)分散理論。這些理論在不同的歷史背景下都對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理有著重要的積極的意義,并推動(dòng)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施的不斷發(fā)展和完善。 第二部分主要是對(duì)迄今為止國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法的研究和探。索,指出了傳統(tǒng)度量方法、現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法以及巴塞爾委員會(huì)提出的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法三大類(lèi)方法,并分別對(duì)其相關(guān)背景、原理、優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)地闡述。 第三部分對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法——貸款風(fēng)險(xiǎn)法進(jìn)行了介紹,雖然貸款風(fēng)險(xiǎn)度方法體現(xiàn)了專(zhuān)家制度法和貸款評(píng)級(jí)法的思想,但該方法還存在著一些缺陷,有必要對(duì)現(xiàn)有的度量方法進(jìn)行改進(jìn)。而且,我國(guó)商業(yè)銀行目前信用風(fēng)險(xiǎn)管理整體上處于定性分析多、定量分析少；靜態(tài)分析多、動(dòng)態(tài)分析少；個(gè)體分析多、組合分析少的現(xiàn)狀。為了提高我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平,實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)從定性分析到定量分析的跨越,筆者借鑒國(guó)外的研究經(jīng)驗(yàn),結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況,分析了在目前使用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型還存在著一定的困難,并提出了適合我國(guó)商業(yè)銀行自身的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型——Logistic回歸模型。 第四部分也是本文最重要的部分,運(yùn)用商業(yè)銀行提供的信貸數(shù)據(jù),結(jié)合Logistic回歸模型,分別對(duì)自然人和企業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證研究,指出了影響自然人和企業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)的因素。分析表明,運(yùn)用Logistic回歸模型分析客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)是切實(shí)可行的,并且度量的結(jié)果是比較令人滿意的。 本文在最后指出,建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型有助于提高我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平,但僅依靠信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型是不可能完全有效地控制和降低信用風(fēng)險(xiǎn)的,商業(yè)銀行自身還需要在培育信用風(fēng)險(xiǎn)文化、完善銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系以及建立商業(yè)銀行的內(nèi)控制度等方面做出努力。
【學(xué)位單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2010
【中圖分類(lèi)】：F832.33;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2808299