發(fā)布時(shí)間：2020-07-30 13:03

【摘要】： 隨著我國(guó)金融機(jī)構(gòu)對(duì)外開放的加強(qiáng),商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,作為主要中間業(yè)務(wù)之一的信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展已愈來愈引起業(yè)界的關(guān)注。但是,在信用卡迅速發(fā)展的同時(shí),信用卡風(fēng)險(xiǎn)也隨之產(chǎn)生,并且造成的損失也越來越大,因此信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理問題正日益被重視。 我國(guó)信用卡起步較晚,在信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理方面與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家還存在很大的差距。本文的研究目的和意義是在行為金融理論框架下解釋我國(guó)信用卡風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因,并通過借鑒國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng)驗(yàn)與失敗教訓(xùn),為我國(guó)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理提供探索解決方法。本文從國(guó)際視角出發(fā),對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)的種類和特征進(jìn)行了詳細(xì)的闡述,分析了我國(guó)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性和現(xiàn)狀問題。本文的創(chuàng)新點(diǎn)是引入行為金融理論,從新的視角更加符合客觀實(shí)際地解釋了我國(guó)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題。全文運(yùn)用定性與定量相結(jié)合、理論與實(shí)踐相結(jié)合及比較分析等研究方法,對(duì)如何完善我國(guó)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了探討,最后形成了幾點(diǎn)對(duì)策。
【學(xué)位授予單位】：山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.2
【圖文】：

信用卡業(yè)務(wù)是一項(xiàng)電子化業(yè)務(wù)，需要業(yè)務(wù)人員進(jìn)行種種操作，稍，可能會(huì)帶來巨大的風(fēng)險(xiǎn)。首先是特約商戶操作不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)，比如收銀員收款時(shí)定核對(duì)持卡人的身份證件及預(yù)留簽名而造成信用隱患；其次銀行工作人員工作風(fēng)險(xiǎn)，比如收方賬號(hào)輸錯(cuò)一位，資金即轉(zhuǎn)入到另一賬號(hào)，而要轉(zhuǎn)回難度非常大是作案風(fēng)險(xiǎn)，主要指銀行有關(guān)業(yè)務(wù)人員利用職權(quán)在內(nèi)部作案，或與社會(huì)不法人勾結(jié)共同作案，比如偽造或修改憑證、違規(guī)授權(quán)、盜用持卡人信息等，此類案隱藏較深且金額巨大，因而可能給銀行帶來不可估量的損失。2004 年修改后的新巴塞爾協(xié)議明確提出將操作風(fēng)險(xiǎn)納入資本監(jiān)管的范疇，即險(xiǎn)將作為銀行資本比率分母的一部分[36]。關(guān)于信用卡各類操作風(fēng)險(xiǎn)的在險(xiǎn)價(jià)R)及概率分布見下圖 1。

人信息和資信信息，比如性別、年齡、婚姻、學(xué)歷、職業(yè)、收工作時(shí)間的長(zhǎng)短、在現(xiàn)在居住地居住時(shí)間長(zhǎng)短等，有效、快速，并決定申請(qǐng)人是否通過審批并核定初始信用額度的一種統(tǒng)一用卡的申請(qǐng)受理和審批是有效控制信用卡風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。，國(guó)外各家銀行通常使用申請(qǐng)?jiān)u分模型對(duì)新申請(qǐng)客戶的信用進(jìn)填寫的有關(guān)個(gè)人信息可以有效、快速地辨別和區(qū)分客戶質(zhì)量，審批并核定初始信用額度，從而有助于發(fā)卡行從源頭上控制風(fēng)立申請(qǐng)信用評(píng)分模型的一些基本條件，個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)程當(dāng)中，申請(qǐng)信用評(píng)分模型所需要的數(shù)據(jù)可以從個(gè)人信用信息申請(qǐng)表提取的信息主要反映申請(qǐng)者 3 個(gè)方面的信息：還款能力。反映申請(qǐng)者未來還款能力的數(shù)據(jù)主要有房產(chǎn)狀況、學(xué)歷高低等[47]。一般來說，有房產(chǎn)的申請(qǐng)者的風(fēng)險(xiǎn)比沒有房產(chǎn)的發(fā)生風(fēng)圖 6 所示：收入越高，還款能力越強(qiáng)；學(xué)歷越高，還款能力也越壞

女性 男性圖 7 申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型還款意愿預(yù)測(cè)變量現(xiàn)在工作時(shí)間的長(zhǎng)短、在現(xiàn)住址居住時(shí)間的長(zhǎng)短等是反映這兩個(gè)時(shí)間越長(zhǎng)，穩(wěn)定性越高，風(fēng)險(xiǎn)越低。如圖 8 所示

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 武霞;羅嘉熙;;我國(guó)外匯儲(chǔ)備激增原因及對(duì)策分析[J];商;2011年01期

2 武霞;羅嘉熙;;我國(guó)外匯儲(chǔ)備激增原因及對(duì)策分析[J];商;2012年01期

3 武霞;羅嘉熙;;我國(guó)外匯儲(chǔ)備激增原因及對(duì)策分析[J];中國(guó)證券期貨;2011年05期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條

1 朱怡紅;云南省銀行卡收單風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];云南大學(xué);2012年

2 黃金瑞;我國(guó)商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理及對(duì)策研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2012年

3 臧皓楠;我國(guó)商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北農(nóng)業(yè)大學(xué);2012年

4 杜璐璐;我國(guó)信用卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀研究與對(duì)策[D];暨南大學(xué);2012年

本文編號(hào)：2775578