發(fā)布時間：2020-07-27 21:46

【摘要】：由于歷史數(shù)據的缺乏,包括極值理論、Bayesian網絡在內的眾多計量模型在很多情況下不能得到精確的概率估計。文章將Credal網絡引入操作風險管理,并建立了基于銀行操作業(yè)務的Credal網絡模型,在此基礎上進行了操作風險的概率推理運算以及壓力測試。結果表明,利用Credal網絡對操作風險進行分析,能更有效地預測潛在的風險。

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本文編號：2772425