【摘要】： 隨著經(jīng)濟的全球化,銀行業(yè)的開放程度逐漸加大,如何防范金融風險已是我國銀行業(yè)面臨的重大課題。而在商業(yè)銀行所面臨的風險中,信用風險貫穿于商業(yè)銀行經(jīng)營活動的始終,這也說明了信用風險管理的重要性。本文主要介紹了一種信用風險管理模型——違約概率(PD)模型。 在國際上,對違約概率模型變量的選擇上形成兩種基本方法。第一種方法,一般稱為逐步回歸。它使用一個方便的計算算法,將可能的模型數(shù)限制為一個相當小的數(shù)。雖然它不對應(yīng)于選擇一個模型的任何特定的準則,但它在實踐中被頻繁地使用。第二種方法使用對所有自變量的可能子集進行計算的準則統(tǒng)計量。它隨著幾種計算所有可能回歸的快速算法的發(fā)展,而逐漸被應(yīng)用于實踐中。而本文采用新的變量選擇方法,主要依據(jù)是自變量對因變量的相關(guān)性程度,通過計算變量的(?)Veight Of Evidence(WOE)和Information Value(信息值)來實現(xiàn)。本文還著重介紹了在實踐中最為常用的Logistic回歸模型。并通過構(gòu)造ROC曲線和CAP曲線對建立的模型的優(yōu)劣進行評價。 在Schweizer WolR(1981)中,Copula-詞被首先定義為論文關(guān)鍵字。Copula一詞的中文翻譯為“關(guān)聯(lián)函數(shù)”,用于度量隨機變量間的相關(guān)性。本文主要使用隨機變量相關(guān)性度量指標Kendall's tau和Spearman's rho。 本文最后還為某商業(yè)銀行的一個行業(yè)建立了信用評級模型,說明了我們模型的合理性。
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F832.3

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前7條

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本文編號：2742232