【摘要】：信用卡市場(chǎng)經(jīng)歷了從無(wú)到有,并一路發(fā)展壯大。尤其是在我國(guó),近幾年信用卡市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,信用卡發(fā)售量猛增。各大銀行為了爭(zhēng)奪市場(chǎng),采用各種優(yōu)惠政策和營(yíng)銷(xiāo)手段,提高信用卡的發(fā)卡數(shù)量,信用卡的品種也呈現(xiàn)多元化。截止到2009年底,我國(guó)信用卡的發(fā)卡量已經(jīng)達(dá)到了18555.56萬(wàn)張。信用卡省去了攜帶現(xiàn)金的麻煩,并具有透支功能,給人們的生活帶來(lái)了方便,人們?cè)谌粘Ｉ钪虚_(kāi)始大量使用信用卡,尤其是年輕的白領(lǐng)一族,刷卡消費(fèi)已經(jīng)成為一種時(shí)尚。但是信用卡的大量發(fā)售卻積聚了大量的風(fēng)險(xiǎn),尤其是各大銀行間為了搶奪市場(chǎng),根本不對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行嚴(yán)格的貸款審查,使得信用卡的不良貸款率越來(lái)越大,為銀行貸款的及時(shí)收回及正常經(jīng)營(yíng)埋下了隱患。 文章通過(guò)研究信用卡的歷史,尤其是美、日、韓、我國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的信用卡風(fēng)險(xiǎn)狀況,來(lái)探討我國(guó)信用卡市場(chǎng)存在的隱患。并對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源及產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析,對(duì)信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因之一——逆向選擇進(jìn)行了重點(diǎn)分析。通過(guò)對(duì)信息不對(duì)稱(chēng)理論的闡述,文章分析了銀行和信用卡持卡人之間會(huì)因?yàn)樾畔⒉粚?duì)稱(chēng)而產(chǎn)生逆向選擇,造成持卡人的道德風(fēng)險(xiǎn)。再進(jìn)一步探討信用卡的透支利率定價(jià)問(wèn)題,探討我國(guó)是否應(yīng)該對(duì)利率進(jìn)行調(diào)整,以推動(dòng)信用卡市場(chǎng)的良性發(fā)展。 這些理論在國(guó)內(nèi)學(xué)者中也引起了重視,并進(jìn)行過(guò)探討,但此文期望從一個(gè)全新的角度,運(yùn)用計(jì)算實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)這一問(wèn)題進(jìn)行研究。這篇文章使用Netlogo軟件進(jìn)行編程,設(shè)計(jì)逆向選擇模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行和客戶(hù)行為的模擬,通過(guò)兩者的交互觀察銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)狀況。并通過(guò)對(duì)利率進(jìn)行調(diào)整,觀察利率調(diào)整及靈活利率是否可以降低銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)。
【圖文】：

其貸款為 fineloans，收入小于5000的為壞客戶(hù)，其貸款為lemons。然后通過(guò)變量quality對(duì)客戶(hù)進(jìn)行評(píng)分，好客戶(hù)的評(píng)分較高為0.9，壞客戶(hù)的評(píng)分較低為。.3。信息不對(duì)稱(chēng)通過(guò)information控件控制(如圖5.2)，信息對(duì)稱(chēng)條件下，，銀行通過(guò)觀察客戶(hù)的信用評(píng)分選擇不同的信用卡透支利率(日利率)。好客戶(hù)的利率較低，為「O，0.04%〕之間的隨機(jī)數(shù);壞客戶(hù)的利率較高，為「O，0.09%〕之間的隨機(jī)數(shù)。信息不對(duì)稱(chēng)條件下，銀行由于不能觀察客戶(hù)的信譽(yù)情況，統(tǒng)一定為0.050b。信用卡客戶(hù)所可以承受的利率

是根據(jù)客戶(hù)情況在0.050/0士0.020/0隨機(jī)浮動(dòng)數(shù)。對(duì)于壞客戶(hù)，，0.05%十0.03%]隨機(jī)浮動(dòng)。在這一模型中，對(duì)客戶(hù)的利率rateU客戶(hù)則可以接受的利率在〔O，0.05%」區(qū)間隨機(jī)浮動(dòng)，如果是壞客，0.09叼區(qū)間浮動(dòng)。為了顯示利率根據(jù)客戶(hù)的信譽(yù)調(diào)整的各期利plot，即Rate，用來(lái)顯示各期成交的利率水平。整的參數(shù)列表如下:表5.2利率調(diào)整模型參數(shù)設(shè)置me(收入)))Quality(信信rateU(客戶(hù)戶(hù)rateB(銀行利率率Loans(貸譽(yù)譽(yù)譽(yù)譽(yù))))利率)))))))000〕〕0.999[O，0.05%〕〕[0，0.05%士0.02%〕〕Fineloan0，10000〕〕0.333[O，0.09%〕〕[0.05%一0.03%，，lemonsss00000000000.05%+0.03%〕〕〕編制模型的控件如下圖所示:
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2704606