發(fā)布時間：2020-06-09 11:15

【摘要】：信用卡市場經(jīng)歷了從無到有,并一路發(fā)展壯大。尤其是在我國,近幾年信用卡市場蓬勃發(fā)展,信用卡發(fā)售量猛增。各大銀行為了爭奪市場,采用各種優(yōu)惠政策和營銷手段,提高信用卡的發(fā)卡數(shù)量,信用卡的品種也呈現(xiàn)多元化。截止到2009年底,我國信用卡的發(fā)卡量已經(jīng)達到了18555.56萬張。信用卡省去了攜帶現(xiàn)金的麻煩,并具有透支功能,給人們的生活帶來了方便,人們在日常生活中開始大量使用信用卡,尤其是年輕的白領一族,刷卡消費已經(jīng)成為一種時尚。但是信用卡的大量發(fā)售卻積聚了大量的風險,尤其是各大銀行間為了搶奪市場,根本不對申請人進行嚴格的貸款審查,使得信用卡的不良貸款率越來越大,為銀行貸款的及時收回及正常經(jīng)營埋下了隱患。 文章通過研究信用卡的歷史,尤其是美、日、韓、我國臺灣等國家和地區(qū)的信用卡風險狀況,來探討我國信用卡市場存在的隱患。并對信用卡風險的來源及產(chǎn)生的原因進行了分析,對信用卡信用風險以及信用風險產(chǎn)生的原因之一——逆向選擇進行了重點分析。通過對信息不對稱理論的闡述,文章分析了銀行和信用卡持卡人之間會因為信息不對稱而產(chǎn)生逆向選擇,造成持卡人的道德風險。再進一步探討信用卡的透支利率定價問題,探討我國是否應該對利率進行調整,以推動信用卡市場的良性發(fā)展。 這些理論在國內學者中也引起了重視,并進行過探討,但此文期望從一個全新的角度,運用計算實驗的方法對這一問題進行研究。這篇文章使用Netlogo軟件進行編程,設計逆向選擇模型,實現(xiàn)對銀行和客戶行為的模擬,通過兩者的交互觀察銀行貸款的風險狀況。并通過對利率進行調整,觀察利率調整及靈活利率是否可以降低銀行的貸款風險。
【圖文】：

其貸款為 fineloans，收入小于5000的為壞客戶，其貸款為lemons。然后通過變量quality對客戶進行評分，好客戶的評分較高為0.9，壞客戶的評分較低為。.3。信息不對稱通過information控件控制(如圖5.2)，信息對稱條件下，，銀行通過觀察客戶的信用評分選擇不同的信用卡透支利率(日利率)。好客戶的利率較低，為「O，0.04%〕之間的隨機數(shù);壞客戶的利率較高，為「O，0.09%〕之間的隨機數(shù)。信息不對稱條件下，銀行由于不能觀察客戶的信譽情況，統(tǒng)一定為0.050b。信用卡客戶所可以承受的利率

是根據(jù)客戶情況在0.050/0士0.020/0隨機浮動數(shù)。對于壞客戶，，0.05%十0.03%]隨機浮動。在這一模型中，對客戶的利率rateU客戶則可以接受的利率在〔O，0.05%」區(qū)間隨機浮動，如果是壞客，0.09叼區(qū)間浮動。為了顯示利率根據(jù)客戶的信譽調整的各期利plot，即Rate，用來顯示各期成交的利率水平。整的參數(shù)列表如下:表5.2利率調整模型參數(shù)設置me(收入)))Quality(信信rateU(客戶戶rateB(銀行利率率Loans(貸譽譽譽譽)))利率)))))))000〕〕0.999[O，0.05%〕〕[0，0.05%士0.02%〕〕Fineloan0，10000〕〕0.333[O，0.09%〕〕[0.05%一0.03%，，lemonsss00000000000.05%+0.03%〕〕〕編制模型的控件如下圖所示:
【學位授予單位】：天津財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2

【參考文獻】

相關期刊論文 前10條

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本文編號：2704606