發(fā)布時(shí)間：2020-05-26 15:22

【摘要】：本文選取中國(guó)商業(yè)銀行2003至2007年的面板數(shù)據(jù),運(yùn)用廣義矩方法對(duì)影響中國(guó)商業(yè)銀行緩沖資本的各變量系數(shù)進(jìn)行了估計(jì)。實(shí)證分析表明,這一期間我國(guó)大型國(guó)有商業(yè)銀行和全國(guó)性股份制商業(yè)銀行的資本充足率變動(dòng)存在親周期性,具體體現(xiàn)為資本充足率與經(jīng)濟(jì)景氣程度呈反向變動(dòng)關(guān)系。同時(shí),研究發(fā)現(xiàn)銀行規(guī)模和不良貸款率也是影響中國(guó)商業(yè)銀行資本充足率變動(dòng)的重要因素,包括對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理能力不同的商業(yè)銀行而言,其資本充足率的親周期調(diào)整行為也表現(xiàn)出不同的特征。
【圖文】：

全國(guó)的工業(yè)增加值數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的歷年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》。圖1　不同類型商業(yè)加權(quán)緩沖資本率變動(dòng)情況: 2003-2007總體上, 2003年15家樣本銀行的加權(quán)緩沖資本為負(fù)(見(jiàn)圖1),全國(guó)性股份制商業(yè)銀行的加權(quán)平均緩沖資本略高于國(guó)有商業(yè)銀行。原因主要是部分全國(guó)性股份制商業(yè)銀行在2003年之前就已經(jīng)通過(guò)公開(kāi)發(fā)行股票補(bǔ)充了資本金,而且其由歷史原因造成的不良貸款率較低。然而,自2004年銀監(jiān)會(huì)頒布《辦法》之后, 15家樣本銀行的加權(quán)平均資本充足率在2004年和2006年迅速上升,并于2007年維持在較高水平。從5家國(guó)有商業(yè)銀行來(lái)看, 2003年國(guó)有商業(yè)銀行的緩沖資本一般都低于0,即資本充足率在8%以下。但在2003年末

【參考文獻(xiàn)】

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