【摘要】：上世紀(jì)末，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，歐美國家逐步放松了對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管，大量研發(fā)具有高風(fēng)險(xiǎn)性的金融衍生品。一方面，在國際金融環(huán)境不斷發(fā)生變化的情況下，金融并購不斷發(fā)生，各國的銀行業(yè)之間競爭不斷加劇，資產(chǎn)規(guī)模不斷的擴(kuò)大成為銀行業(yè)經(jīng)營的主旋律；另一方面，企業(yè)對(duì)于信貸業(yè)務(wù)的依賴程度不斷的降低，金融脫媒現(xiàn)象就產(chǎn)生了。銀行以承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)為代價(jià)，來拓寬新的市場業(yè)務(wù)，但沒有對(duì)可能產(chǎn)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失提供相應(yīng)水平的資本金進(jìn)行補(bǔ)充。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)形式發(fā)生惡化時(shí)，銀行業(yè)可能會(huì)發(fā)生資金鏈條斷裂甚至發(fā)生危機(jī)。 其實(shí)，資本規(guī)模和結(jié)構(gòu)與其對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)不協(xié)調(diào)是金融危機(jī)產(chǎn)生的根源。巴塞爾委員會(huì)作為全球最權(quán)威的銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，在2004年正式出臺(tái)了《巴塞爾新資本協(xié)議》，新協(xié)議要求銀行對(duì)其資本進(jìn)行全面分析，認(rèn)識(shí)到進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。其深層次的內(nèi)涵體現(xiàn)出銀行資本管理的重要性。資本是商業(yè)銀行經(jīng)營和發(fā)展的基礎(chǔ)，影響著商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，并最終決定著商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展能力。近年來，，在商業(yè)銀行資本管理實(shí)踐中，銀行界逐漸形成了一種新的資本管理手段  經(jīng)濟(jì)資本管理，而經(jīng)濟(jì)資本配置管理又作為經(jīng)濟(jì)資本管理的最重要的組成部分頗受重視。經(jīng)濟(jì)資本配置管理旨在通過精確度量銀行風(fēng)險(xiǎn)，并將有限的資本合理地配置到銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中，進(jìn)而加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。 本文即在梳理國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)資本理論以及經(jīng)濟(jì)資本配置理論的基礎(chǔ)上，根據(jù)近年來經(jīng)濟(jì)資本配置的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我國的實(shí)際，實(shí)證分析我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的效率，進(jìn)而得出提高我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置效率的對(duì)策建議。 本文共分為六個(gè)章節(jié) 第一章導(dǎo)論。簡述本文的研究背景與意義以及相關(guān)文獻(xiàn)綜述，并簡述了文章的創(chuàng)新點(diǎn)與不足。第二章商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置概述。首先介紹了經(jīng)濟(jì)資本配置的三種方式，由于經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量是經(jīng)濟(jì)資本配置的基礎(chǔ)，所以本章按照風(fēng)險(xiǎn)的類型詳細(xì)介紹了經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量，隨后對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置及其以RAROC為核心的績效考核制度進(jìn)行了介紹，為第四章的實(shí)證部分做了鋪墊。第三章我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置現(xiàn)狀及存在的主要問題。本章分為兩大塊，第一部分介紹了我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的現(xiàn)狀，由于實(shí)證部分分別選取了兩家國有商業(yè)銀行與兩家股份制商業(yè)銀行，所以本章分別對(duì)我國國有、股份制商業(yè)銀行的現(xiàn)狀進(jìn)行了闡述。第二部分分析了我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置存在的主要問題。第四章基于RAROC波動(dòng)的我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置效率實(shí)證分析。本章是本文的重點(diǎn)，使用了RAROC模型對(duì)我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置效率進(jìn)行分析。依據(jù)第三章我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置中存在的問題，選取了適合我國商業(yè)銀行自身的計(jì)量模型進(jìn)行實(shí)證分析。通過實(shí)證分析的結(jié)果得出要想提高配置效率，我國商業(yè)銀行需擴(kuò)大資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，將資本更多的配置在資產(chǎn)業(yè)務(wù)當(dāng)中。第五章提高我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置管理能力的對(duì)策建議。通過第三章我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置存在的主要問題與第四章實(shí)證分析的結(jié)果，提出了相應(yīng)的對(duì)策建議。
【學(xué)位授予單位】：云南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2660056