【摘要】：上世紀末，在全球經濟一體化的背景下，歐美國家逐步放松了對商業(yè)銀行的監(jiān)管，大量研發(fā)具有高風險性的金融衍生品。一方面，在國際金融環(huán)境不斷發(fā)生變化的情況下，金融并購不斷發(fā)生，各國的銀行業(yè)之間競爭不斷加劇，資產規(guī)模不斷的擴大成為銀行業(yè)經營的主旋律；另一方面，企業(yè)對于信貸業(yè)務的依賴程度不斷的降低，金融脫媒現(xiàn)象就產生了。銀行以承擔高風險為代價，來拓寬新的市場業(yè)務，但沒有對可能產生的潛在風險所造成的損失提供相應水平的資本金進行補充。當宏觀經濟形式發(fā)生惡化時，銀行業(yè)可能會發(fā)生資金鏈條斷裂甚至發(fā)生危機。 其實，資本規(guī)模和結構與其對應的風險不協(xié)調是金融危機產生的根源。巴塞爾委員會作為全球最權威的銀行業(yè)監(jiān)管機構，在2004年正式出臺了《巴塞爾新資本協(xié)議》，新協(xié)議要求銀行對其資本進行全面分析，認識到進行全面風險管理的重要性。其深層次的內涵體現(xiàn)出銀行資本管理的重要性。資本是商業(yè)銀行經營和發(fā)展的基礎，影響著商業(yè)銀行的風險抵御能力，并最終決定著商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展能力。近年來，，在商業(yè)銀行資本管理實踐中，銀行界逐漸形成了一種新的資本管理手段  經濟資本管理，而經濟資本配置管理又作為經濟資本管理的最重要的組成部分頗受重視。經濟資本配置管理旨在通過精確度量銀行風險，并將有限的資本合理地配置到銀行的各項業(yè)務中，進而加強風險管理。 本文即在梳理國內外經濟資本理論以及經濟資本配置理論的基礎上，根據(jù)近年來經濟資本配置的實踐經驗，并結合我國的實際，實證分析我國商業(yè)銀行經濟資本配置的效率，進而得出提高我國商業(yè)銀行經濟資本配置效率的對策建議。 本文共分為六個章節(jié) 第一章導論。簡述本文的研究背景與意義以及相關文獻綜述，并簡述了文章的創(chuàng)新點與不足。第二章商業(yè)銀行經濟資本配置概述。首先介紹了經濟資本配置的三種方式，由于經濟資本計量是經濟資本配置的基礎，所以本章按照風險的類型詳細介紹了經濟資本的計量，隨后對商業(yè)銀行經濟資本配置及其以RAROC為核心的績效考核制度進行了介紹，為第四章的實證部分做了鋪墊。第三章我國商業(yè)銀行經濟資本配置現(xiàn)狀及存在的主要問題。本章分為兩大塊，第一部分介紹了我國商業(yè)銀行經濟資本配置的現(xiàn)狀，由于實證部分分別選取了兩家國有商業(yè)銀行與兩家股份制商業(yè)銀行，所以本章分別對我國國有、股份制商業(yè)銀行的現(xiàn)狀進行了闡述。第二部分分析了我國商業(yè)銀行經濟資本配置存在的主要問題。第四章基于RAROC波動的我國商業(yè)銀行經濟資本配置效率實證分析。本章是本文的重點，使用了RAROC模型對我國商業(yè)銀行經濟資本配置效率進行分析。依據(jù)第三章我國商業(yè)銀行經濟資本配置中存在的問題，選取了適合我國商業(yè)銀行自身的計量模型進行實證分析。通過實證分析的結果得出要想提高配置效率，我國商業(yè)銀行需擴大資產業(yè)務規(guī)模，將資本更多的配置在資產業(yè)務當中。第五章提高我國商業(yè)銀行經濟資本配置管理能力的對策建議。通過第三章我國商業(yè)銀行經濟資本配置存在的主要問題與第四章實證分析的結果，提出了相應的對策建議。
【學位授予單位】：云南財經大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：2660056