【摘要】： 從上個世紀(jì)末開始,越來越多的國際上一流商業(yè)銀行和投資銀行運用壓力測試技術(shù)來評估單個機構(gòu)承受極端宏觀經(jīng)濟(jì)、重大金融市場波動沖擊的能力。在此背景下,本論文研究的主題是針對當(dāng)前受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響較大的且風(fēng)險狀況正在逐步偏高的房地產(chǎn)開發(fā)貸款開展信用風(fēng)險壓力測試實踐,本文通過對A銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款和A銀行C房地產(chǎn)企業(yè)客戶資金缺口的信用風(fēng)險壓力測試實踐,研究當(dāng)前壓力測試遇到的問題,探索推進(jìn)商業(yè)銀行開展壓力測試工作的一些建議。全文共分三個部分。 第一部分主要介紹壓力測試的一般理論與方法。本部分包括壓力測試目的與作用,壓力測試基本過程,壓力測試風(fēng)險分類三項內(nèi)容。 第二部分詳細(xì)介紹房地產(chǎn)開發(fā)貸款信用風(fēng)險壓力測試實踐的過程和方法。本部分將運用自上而下方法和自下而上方法開展房地產(chǎn)壓力測試實踐。其中自上而下方法將以分析影響A銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款不良貸款率的因素為案例,通過壓力測試發(fā)現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)投資額和房價水平對該行成都地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不良貸款率影響較為顯著。自下而上方法以分析A銀行C房地產(chǎn)企業(yè)客戶資金缺口為案例,通過壓力測試C公司銷售收入受成都地區(qū)房價和成交量影響較為明顯,在壓力測試下,該公司資金缺口呈擴大趨勢,其中在成都地區(qū)房屋均價下跌8%的重度壓力下,該公司資金缺口最大。 第三部分闡述商業(yè)銀行壓力測試實踐遇到的問題,以及開展壓力測試實踐的建議。目前商業(yè)銀行壓力測試主要存在以下問題：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)難以支持精確的壓力測試工作,壓力測試情景設(shè)計難度較大,直接引用國外模型科學(xué)性有待進(jìn)一步評估,缺乏精通壓力測試的專門人才,部分商業(yè)銀行高管層對壓力測試重視力度還不夠。因此商業(yè)銀行應(yīng)從以下幾方面開展壓力測試工作：加強數(shù)據(jù)積累,改善數(shù)據(jù)質(zhì)量,把壓力測試重點放在風(fēng)險傳導(dǎo)機制和情景設(shè)計中,開展內(nèi)部評級系統(tǒng)等相關(guān)計量系統(tǒng)的研究開發(fā)工作,擬訂壓力測試管理辦法,明確壓力測試組織架構(gòu)和職責(zé),制定一整套的壓力測試報告機制,定期和不定期開展壓力測試工作,加快壓力測試人才的培養(yǎng)。
【學(xué)位授予單位】：西南財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F293.3;F832.4;F224

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 王健;趨緊房地產(chǎn)政策下我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險研究[D];東北師范大學(xué);2012年

2 李凈怡;宏觀壓力測試在我國房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險管理中的應(yīng)用[D];遼寧大學(xué);2013年

，

本文編號：2646337