【摘要】： 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是建立一個(gè)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)投資過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的體系。目前江蘇銀行的投資風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)依舊采用人機(jī)結(jié)合的方式,將投資風(fēng)險(xiǎn)定性的劃分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)兩大類,通過人為分析風(fēng)險(xiǎn)走勢、利率變化等客觀的“外部風(fēng)險(xiǎn)”,再通過軟件分析人工得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行“內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)”預(yù)測。但是,這種人機(jī)結(jié)合的方式無法分析海量數(shù)據(jù)的內(nèi)在關(guān)聯(lián),這種缺乏對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行全面而系統(tǒng)的分析直接導(dǎo)致的結(jié)果就是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與限額控制的非規(guī)范化,從而使得投資效益和資金安全受到嚴(yán)重威脅。 首先分析了江蘇銀行投資風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的現(xiàn)狀和不足,明確了設(shè)計(jì)一款基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Value at Risk, VAR)方法的銀行投資風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的必要性。在此基礎(chǔ)上討論銀行投資風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的功能,分析統(tǒng)計(jì)查詢、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和系統(tǒng)管理等主要流程,然后分析基于J2EE的投資風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)架構(gòu),并利用模塊化方法設(shè)計(jì)系統(tǒng),對(duì)數(shù)據(jù)采集和控制中心、風(fēng)險(xiǎn)模型等核心子系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì),其中重點(diǎn)討論基于VAR績效評(píng)估子系統(tǒng)的構(gòu)建和應(yīng)用實(shí)現(xiàn)。最后分析該系統(tǒng)在銀行業(yè)務(wù)管理部、資產(chǎn)運(yùn)營部等業(yè)務(wù)部門中的應(yīng)用情況。
【圖文】：

錄進(jìn)行監(jiān)控和分析等，其交易監(jiān)控查詢的主要流程如圖3.2所示。3.2.2投資績效評(píng)估流程投資績效評(píng)估功能流程圖如圖3.3所示，按照“組合/行業(yè)/個(gè)股與時(shí)間“的矩陣設(shè)置，，按照CAPM、APT的多項(xiàng)指標(biāo)，集合VAR模型結(jié)果、簡單收益率/對(duì)數(shù)收益率/時(shí)間加權(quán)收益率等方法，進(jìn)行績效評(píng)估。

圖3.3投資績效評(píng)估功能流程圖3.2.3銀行風(fēng)險(xiǎn)分析流程固定收益銀行風(fēng)險(xiǎn)分析功能流程圖如圖3.4所示。除了上述基本的需求之外，在可以預(yù)見的未來，江蘇銀行可以投資的業(yè)務(wù)范圍必然將不斷擴(kuò)大、交易方式和交易品種也將必然復(fù)雜化、多樣化，包括投資期貨、外匯、甚至國際市場，這都對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃提出了更多的要求，并且在業(yè)務(wù)開展的過程中，還會(huì)增加不可預(yù)知的金融品種及其對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)情況。所以針對(duì)此需求，本系統(tǒng)在應(yīng)用層的規(guī)劃中，將投資品種和風(fēng)險(xiǎn)管理用矩陣方式排列，將現(xiàn)在所產(chǎn)生的和即將產(chǎn)生的業(yè)務(wù)流程以X*丫的數(shù)量級(jí)別表示，如表3.1所示。
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.3

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2621952