【摘要】：收益質量是考核企業(yè)經(jīng)營者業(yè)績的綜合指標,也是增強企業(yè)競爭力,保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一項核心指標。商業(yè)銀行作為經(jīng)營貨幣的“高負債、高風險”企業(yè),高收益質量更是其生存和發(fā)展的基礎。只有收益質量好,商業(yè)銀行才會有較強的風險承受能力。因此,對商業(yè)銀行收益質量的評價具有十分重要的現(xiàn)實意義。然而,目前國內外對收益質量的研究主要側重于定性分析,定量分析還在探索階段,應用到的定量方法主要是傳統(tǒng)的統(tǒng)計方法和結構方程。由于這兩類方法受到各種假設條件的限制,收益質量的評價結果有一定的主觀性、不可比性,并不能反映真實的收益水平�？傮w看來,人們在研究收益質量時,仍缺乏完善的定量評價模型,無法進行全面、準確、深入的評價,得到的評價結果借鑒意義也不大。 鑒于此,本文在充分了解國內外研究成果的基礎上,以我國商業(yè)銀行的具體情況為出發(fā)點,考慮了DEA不需要事先對生產函數(shù)形式和參數(shù)進行假定和估計以及SVM的強大預測能力等優(yōu)越性,首先構建了基于DEA-SVM的收益質量評價模型,并給出了該評價模型的操作流程。其次,以2002～2008年我國13家商業(yè)銀行作為樣本,利用DEA-SVM模型對我國13家商業(yè)銀行的收益質量進行評價。通過DEA模型的測算得到了各商業(yè)銀行的技術效率,結果發(fā)現(xiàn)13家商業(yè)銀行均處于非技術有效的狀態(tài),且國有商業(yè)銀行的效率值普遍低于股份制商業(yè)銀行;通過主成分分析得到了各收益質量屬性的權重,并根據(jù)權重構造了收益質量指數(shù);通過SVM模型對我國13家商業(yè)銀行收益質量指數(shù)進行了回歸,并且實證檢驗證明DEA-SVM模型在評價我國商業(yè)銀行收益質量上是有效的,在模型檢驗有效的基礎上對2009年各商業(yè)銀行的最優(yōu)收益質量指數(shù)進行了預測。最后針對評價結果從宏觀和微觀兩方面提出了我國商業(yè)銀行提高收益質量的政策建議。
【學位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.33;F224

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本文編號：2597168