發(fā)布時(shí)間：2020-03-21 11:19

【摘要】： 作為實(shí)現(xiàn)金融資源合理配置最重要的組成部分,商業(yè)銀行就一直受到各國投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注。自20世紀(jì)80年代以來發(fā)生的一系列銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件使得銀行經(jīng)營者和監(jiān)管者普遍意識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。各國都開始研究如何更好的管理和控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)。 中國在加入WTO后,金融市場逐步開放,商業(yè)銀行迅速發(fā)展,但隨之而來的是風(fēng)險(xiǎn)管理壓力的增加。隨著信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)管理的日漸成熟,國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)逐步認(rèn)識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)的重要性,開始努力學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家的管理模式和經(jīng)驗(yàn),從定性和定量的多個(gè)方面完善操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。盡管取得了巨大的進(jìn)步,初步建立了操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系,但與國外相比依然存在著較大差距。 本文將中國股份制商業(yè)銀行中比較成功的招商銀行作為研究對象,結(jié)合銀監(jiān)會(huì)和招商銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、管理措施和業(yè)務(wù)流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)管理手段來對招商銀行進(jìn)行分析。在定性分析的同時(shí),搜集其多年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),運(yùn)用操作風(fēng)險(xiǎn)定量分析法中的基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法對加權(quán)操作風(fēng)險(xiǎn)資本進(jìn)行估算。在對兩種方法進(jìn)行比較后,采用合適的方法計(jì)算加權(quán)操作風(fēng)險(xiǎn)資本,并代入到新巴塞爾協(xié)議中的資本充足率公式進(jìn)行計(jì)算。在此基礎(chǔ)上,將所得數(shù)據(jù)與招商銀行自身公布年報(bào)中的資本充足率計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對比。通過對招商銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制情況的分析,可以發(fā)現(xiàn)作為目前國內(nèi)商業(yè)股份制商業(yè)銀行典范的招商銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu)、管理政策、控制環(huán)境以及流程控制中存在的一些問題。根據(jù)國際銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,特別是以巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),探尋如何根據(jù)招商銀行的具體情況,來更好的完善其操作風(fēng)險(xiǎn)管理控制能力。
【圖文】：

研究架構(gòu)圖

圖 4-1 招商銀行操作風(fēng)險(xiǎn)防御層次簡要示意圖4.2.2 總行操作風(fēng)險(xiǎn)管理招商銀行總行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)構(gòu)設(shè)置屬于職能型的組織結(jié)構(gòu)模式。整個(gè)銀行的經(jīng)營管理按職能部門劃分，風(fēng)險(xiǎn)管理部門與其他職能部門平行，負(fù)責(zé)整個(gè)銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制。在總行行長之下，風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)是負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制與管理具體工作的最高部門，，是招商銀行風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理的組織、決策和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)有：1．組織協(xié)調(diào)管理委員會(huì)組成部門的工作，協(xié)調(diào)跨委員會(huì)的重要工作事項(xiàng)；2．審議管理委員會(huì)及組成部門的年度工作計(jì)劃；3．審議組成部門提出的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、綜合經(jīng)營計(jì)劃和部門預(yù)算方案；
【學(xué)位授予單位】：中國地質(zhì)大學(xué)（北京）
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2

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本文編號：2593253