【摘要】：隨著2003年改革的開始,城市商業(yè)銀行進入了快速發(fā)展的時期。近年來,風(fēng)險資產(chǎn)的化解、省域范圍的重組、地域限制的突破、戰(zhàn)略投資者的引進等構(gòu)成了一幅幅動人的城市商業(yè)銀行畫卷。城市商業(yè)銀行正以其快速的發(fā)展勢頭影響著中國的銀行業(yè),成為中國銀行業(yè)不可忽視的力量。然而,隨著我國銀行業(yè)改革開放的推進,銀行業(yè)競爭日趨激烈。城市商業(yè)銀行的歷史溯源決定了其本身存在著內(nèi)在缺陷,并將長期在國有商業(yè)銀行和大中型股份制商業(yè)銀行的夾縫中求生存和發(fā)展,城市商業(yè)銀行面臨著提高綜合競爭力以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的嚴(yán)峻問題。而銀行效率是最具綜合性的銀行績效評價指標(biāo),很好地反映了城市商業(yè)銀行的綜合競爭力。因此,對城市商業(yè)銀行效率的研究對改善銀行經(jīng)營績效,提升城市商業(yè)銀行綜合競爭力具有重要的現(xiàn)實意義。 本文采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法,在理論分析的基礎(chǔ)上,運用Fried et al.(2002)所提出的DEA三階段模型來研究我國城市商業(yè)銀行的效率。本文在結(jié)構(gòu)上共分為五個部分。 第一部分主要介紹了我國城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀以及研究我國城市商業(yè)銀行效率的必要性,并且進行了國內(nèi)外相關(guān)文獻的探討。同時,提出了本文的主要研究思路和方法,以及創(chuàng)新與不足之處。 第二部分闡述了效率以及銀行效率的概念,并對銀行效率的測度方法做了較為詳盡的分析與比較,而且詳細(xì)介紹了DEA三階段模型,為后面的實證研究奠定了理論基礎(chǔ)。 第三部分是城市商業(yè)銀行效率的實證分析。首先,選取了涵蓋我國東部、中部、西部和東北四大經(jīng)濟區(qū)域有代表性的24家城市商業(yè)銀行作為樣本,并根據(jù)對偶法,選取了存款總額、支出費用、固定資產(chǎn)凈值和股東權(quán)益凈值作為投入變量,存款總額、凈貸款和凈利潤作為產(chǎn)出變量,同時,選取了4個環(huán)境變量。然后,運用DEA三階段模型對城市商業(yè)銀行效率進行實證分析。結(jié)果表明,由于純技術(shù)效率和規(guī)模效率的低效,我國城市商業(yè)銀行普遍存在一定的無效率。究其原因,主要是隨著跨區(qū)域經(jīng)營管制的放松,處于粗放式經(jīng)營階段的城市商業(yè)銀行盲目追求規(guī)模和速度,而忽視了效益。最后,對比分析了東部、中部、西部和東北四大經(jīng)濟區(qū)域的城市商業(yè)銀行效率。結(jié)果表明,東部經(jīng)濟區(qū)域的城市商業(yè)銀行效率低于東北和中部經(jīng)濟區(qū)域的城市商業(yè)銀行效率,這說明隨著目標(biāo)市場的不斷擴大,城市商業(yè)銀行規(guī)模的迅速擴張帶來了規(guī)模無效率的問題,在跨區(qū)域經(jīng)營的背景下,城市商業(yè)銀行效率與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展程度并無肯定的正相關(guān)關(guān)系,要提升城市商業(yè)銀行的效率更應(yīng)從銀行自身經(jīng)營管理等方面來突破。 第四部分是城市商業(yè)銀行效率影響因素的理論與實證分析。首先定性分析了城市商業(yè)銀行效率的影響因素。然后,選取了凈利潤作為被解釋變量,境外戰(zhàn)略投資、政府直接持股比例、不良貸款率和資本充足率等影響因素作為解釋變量,構(gòu)建多元回歸模型進行實證分析。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),城市商業(yè)銀行效率與境外戰(zhàn)略投資和資本充足率存在正相關(guān)關(guān)系,而與地方政府干預(yù)和不良貸款率存在負(fù)相關(guān)關(guān)系。其中,境外戰(zhàn)略投資的相關(guān)系數(shù)最為顯著,其對城市商業(yè)銀行效率的影響很大；而地方政府干預(yù)的相關(guān)系數(shù)較小,其影響相對有限。 第五部分是根據(jù)實證結(jié)果,從境外戰(zhàn)略投資、銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險管理和資本補充機制等方面提出了提升城市商業(yè)銀行效率的政策建議。
【學(xué)位授予單位】：江西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.33;F224

【參考文獻】

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本文編號：2568600