【摘要】：本文在結構風險最小化的準則下,從提高樣本外套期保值效率的視角,建立了基于支持向量機的套期保值新模型,并利用我國滬深300股票指數(shù)和滬深300股指期貨仿真交易的歷史數(shù)據(jù)進行了實證檢驗,并與基于最小二乘回歸的套期保值模型進行了對比分析。實證結果表明本文提出的新套期保值技術能夠有效提高樣本外的保值效果,且該方法具有良好的魯棒性,從而具有較好的理論和應用價值。

【參考文獻】

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本文編號：2566407