【摘要】：利率市場(chǎng)化研究，特別是與之相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)研究一直是國(guó)內(nèi)外金融領(lǐng)域關(guān)注的焦點(diǎn)。20世紀(jì)90年代以來，我國(guó)逐步加快了利率市場(chǎng)化的改革步伐，在改革過程中，作為金融市場(chǎng)重要的微觀主體，商業(yè)銀行不可避免地面臨利率市場(chǎng)化的挑戰(zhàn)，如何對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)管理，成為學(xué)術(shù)界和金融業(yè)界人士關(guān)注的問題。 本文通過歸納、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、定量與定性分析相結(jié)合等方法對(duì)相關(guān)理論及利率風(fēng)險(xiǎn)管理模型進(jìn)行適用性探討，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際探討其面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)困境，并對(duì)其提出相關(guān)建議。首先探討利率市場(chǎng)化改革對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響，隨后分析我國(guó)的商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的能力。結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際，選擇適應(yīng)我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理模式及技術(shù)。最后，從宏觀及微觀的兩個(gè)層面探討，在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中，我國(guó)商業(yè)銀行該如何完善利率風(fēng)險(xiǎn)管理的問題，探索更具可行性的利率風(fēng)險(xiǎn)管理體制。 研究表明利率市場(chǎng)化改革給商業(yè)銀行帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)日益明顯，現(xiàn)階段較為適合我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)控制的方法仍是以利率敏感性缺口管理為主、持續(xù)期缺口管理為輔，而運(yùn)用金融衍生工具對(duì)表外業(yè)務(wù)調(diào)整目前仍無法成為我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段。
【圖文】：

國(guó)債的比例明顯上升，這就為收益率風(fēng)險(xiǎn)埋下了隱患。從較長(zhǎng)利率市場(chǎng)化后，隨市場(chǎng)利率的上升，債券投資的收益率的優(yōu)勢(shì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。接下來從 2010 年我國(guó)銀行間市場(chǎng)國(guó)債分析。（見圖 3-1，2010 年銀行間市場(chǎng)國(guó)債收益率曲線走勢(shì)圖）2間市場(chǎng)國(guó)債收益率整體呈現(xiàn)平坦化上移趨勢(shì)，分階段看其走勢(shì)，2009 年年末至 2010 年 8 月下旬，該段時(shí)間短端呈整體上升保持穩(wěn)定下行；第二階段，2010 年 9 月上旬至 2010 年 11 月中了明顯的陡峭上移走勢(shì)，其中中期品種的收益率上行幅度是最，2010 年 11 月下旬至年末，該階段短端收益率大幅上升，曲上升，不同期限收益率水平達(dá)全年最高值。其中，第二階段出走勢(shì)，是由于債券組合中不同期限債券的價(jià)格波動(dòng)不一致，，導(dǎo)結(jié)構(gòu)的非平行移動(dòng)。從另一個(gè)側(cè)面也說明我國(guó)商業(yè)銀行存在一風(fēng)險(xiǎn)。
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F832.2

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本文編號(hào)：2564946