【摘要】：文章通過對證券組合投資的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合定量分析,建立了證券組合投資的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)規(guī)劃模型,通過確定合適的證券組合的投資比例,可使證券組合投資的預(yù)期收益率和投資風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到投資者滿意的程度,這對投資者具有指導(dǎo)意義,最后給出了該模型的應(yīng)用分析。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 金漢均,王洪峰;基于遺傳算法的證券組合投資優(yōu)化問題的模擬分析[J];華中師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年04期

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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4 肖璨;基于Copula方法的二元組合風(fēng)險(xiǎn)模型與應(yīng)用研究[D];電子科技大學(xué);2007年

5 郝莉;VMI運(yùn)作環(huán)境下考慮信用風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)鏈?zhǔn)找娣峙錂C(jī)制研究[D];電子科技大學(xué);2007年

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9 吳陽;基于遺傳算法的基金投資組合模型研究[D];大連理工大學(xué);2007年

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【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)會議論文 前1條

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 黃芳芳;范輝;金琴;;CVaR模型在資產(chǎn)投資組合優(yōu)化中的應(yīng)用[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息;2011年12期

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相關(guān)會議論文 前10條

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2 沈小春;謝敦禮;;基于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的證券組合投資的數(shù)學(xué)模型及其應(yīng)用[A];中國運(yùn)籌學(xué)會第六屆學(xué)術(shù)交流會論文集（下卷）[C];2000年

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5 高齊圣;王偉;耿金花;;證券組合投資決策:系統(tǒng)思考和實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)[A];2006中國控制與決策學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

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10 陳國華;廖小蓮;;基于區(qū)間規(guī)劃的投資組合模型[A];中國運(yùn)籌學(xué)會模糊信息與模糊工程分會第五屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2010年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 陳國華;模糊投資組合優(yōu)化研究[D];湖南大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 李科學(xué);有交易費(fèi)的證券組合投資模型研究[D];西北工業(yè)大學(xué);2004年

2 趙玉梅;不確定型的證券組合投資模型[D];安徽大學(xué);2005年

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5 苗強(qiáng);基于風(fēng)險(xiǎn)度量的證券組合投資優(yōu)化模型研究[D];中南大學(xué);2007年

6 張鳳麗;最優(yōu)化理論在經(jīng)濟(jì)生活中的應(yīng)用研究[D];山東大學(xué);2009年

7 唐鋼;基于GARCH模型與混合整數(shù)規(guī)劃的投資組合[D];大連理工大學(xué);2010年

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9 劉亭亭;基于區(qū)間數(shù)的證券投資組合模型和實(shí)證研究[D];安徽大學(xué);2010年

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本文編號：2559931