【摘要】：貸款定價是中國農(nóng)業(yè)銀行的一項基礎(chǔ)性競爭策略。現(xiàn)有的研究尚未形成一個完整的指導(dǎo)體系。運用理論和實踐相結(jié)合的方法,貸款定價內(nèi)部機(jī)制的解析揭示了貸款定價關(guān)鍵因素對貸款績效的影響機(jī)理,發(fā)現(xiàn)了貸款定價的優(yōu)勢區(qū)域和不足之處,從而為中國農(nóng)業(yè)銀行貸款定價策略的改進(jìn)提供了現(xiàn)實性的理論借鑒。
【圖文】：

宏觀政策識別風(fēng)險貸款定價績效變量符號D1D2f1f2f3f4f5f6f7f8y變量性質(zhì)截距二分變量二分變量解釋變量解釋變量解釋變量解釋變量解釋變量解釋變量解釋變量解釋變量被解釋變量對應(yīng)系數(shù)β0γ1γ2β1β2β3β4β5β6β7β8系數(shù)預(yù)期符號（+/-）（+/-）（+）（+）（+）（+）（+）（+）（+）（+）注：（+）表示正相關(guān)，（-）表示負(fù)相關(guān)，（+/-）表示不確定。三、模型檢驗（一）數(shù)據(jù)收集圖1樣本地域分布特征本研究以中國農(nóng)業(yè)銀行二級分行（市級分行）為樣本單位進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)查。農(nóng)業(yè)銀行目前存在著五級銀行組織結(jié)構(gòu)，即總行、一級分行（省級分行）、二級分行（市級分行）、支行和儲蓄所。其中，二級分行對上具有一定的財務(wù)獨立性和定價獨立性，，對下具有【金融觀察】49

金融理論與實踐2013年第7期(總第408期)一定的業(yè)務(wù)統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)統(tǒng)一性，可以作為樣本單位來進(jìn)行貸款定價機(jī)制的分析。本次數(shù)據(jù)調(diào)查自2013年2月1日起，至2013年4月1日止，歷時60天，共獲取有效樣本50份，樣本數(shù)與自變量數(shù)之比約為8，滿足多元回歸分析的基本數(shù)據(jù)要求。樣本的地域分布特征和員工人數(shù)分布特征分別如圖1和圖2所示。圖2樣本員工人數(shù)分布特征（二）模型檢驗在農(nóng)業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，運用SPSS11.5計量軟件，得到各自變量之間的協(xié)方差矩陣如表2所示。在因子協(xié)方差矩陣中，因子之間存在著一定的相關(guān)性，但就整體而言，相關(guān)系數(shù)普遍較低，可以確保農(nóng)業(yè)銀行總體樣本在計量研究模型中不存在著顯著的多重共線性問題。表2協(xié)方差矩陣客戶信用評估ξ1信貸資金管理ξ2利率人員培育ξ3貸款成本估算ξ4客戶市場定位ξ5信貸數(shù)據(jù)整合ξ6信息系統(tǒng)優(yōu)化ξ7宏觀政策識別ξ8ξ11.000.260.190.150.360.190.260.00ξ21.000.160.180.220.000.100.19ξ31.000.220.080.260.150.38ξ41.000.120.070.180.08ξ51.000.000.270.26ξ61.000.300.14ξ71.000.21ξ81.00在協(xié)方差檢驗的基礎(chǔ)上，基于農(nóng)業(yè)銀行的樣本數(shù)據(jù)，采用Eview11.5研究模型進(jìn)行檢驗，得第一次回歸分析結(jié)果如表3所示：根據(jù)表3的檢驗結(jié)果可知，回歸方程能夠解釋總變差的55.6%，總體檢驗具有一定的顯著性。其中，信息系統(tǒng)優(yōu)化、宏觀政策識別的回歸系數(shù)值較高，且存在顯著性；客戶信用評估、信貸資金監(jiān)管、貸款成本估算、信貸數(shù)據(jù)整合回歸系數(shù)值也達(dá)到一定的高度，且具有顯著性；利率管理人員培育、客戶市場定位的回歸系數(shù)值較低，且缺乏顯著性。此外
【作者單位】： 江蘇大學(xué)管理學(xué)院;云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金(12BG1025)
【分類號】：F832.4;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 孟小予;對利率市場化條件下貸款定價問題的探討[J];陜西經(jīng)貿(mào)學(xué)院學(xué)報;2001年05期

2 黃斐;張同建;;國有商業(yè)銀行差異化戰(zhàn)略與核心能力的統(tǒng)計檢驗[J];統(tǒng)計與決策;2012年11期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 李東蓮;;商業(yè)銀行貸款定價體系的構(gòu)建[J];企業(yè)技術(shù)開發(fā);2009年04期

2 高文香;張同健;;國有商業(yè)銀行之間貸款定價模式效率差異化比較分析[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2011年07期

3 宋磊;;我國商業(yè)銀行貸款定價影響因素的實證檢驗[J];統(tǒng)計與決策;2012年10期

4 周雅美;張同健;;四大商業(yè)銀行貸款定價經(jīng)驗性解析[J];商業(yè)時代;2013年13期

5 楊小東;;信貸風(fēng)險對我國商業(yè)銀行貸款定價的影響[J];中國市場;2013年27期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

1 肖建軍;開放條件下我國商業(yè)銀行貸款利率決定機(jī)制研究[D];上海社會科學(xué)院;2008年

2 郭戰(zhàn)琴;基于風(fēng)險分析的商業(yè)銀行貸款定價和信貸組合決策研究[D];電子科技大學(xué);2008年

3 龍海明;我國商業(yè)銀行消費信貸運行機(jī)制研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2007年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

1 王書玲,王文奎;試論商業(yè)銀行實行貸款定價的基本要素[J];江蘇商論;2004年01期

2 林科宣,陳琴;對差異化戰(zhàn)略失敗的思考[J];江蘇商論;2005年07期

3 人民銀行成都分行調(diào)查統(tǒng)計處課題組;;擴(kuò)大貸款利率浮動區(qū)間對金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)影響的調(diào)查[J];西南金融;2006年01期

4 張磊;差異化策略在中小商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)營銷中的應(yīng)用[J];生產(chǎn)力研究;2004年03期

5 齊友發(fā);;完善我國商業(yè)銀行貸款定價的思考[J];生產(chǎn)力研究;2009年05期

6 林飛;孫豐山;;利率市場化背景下商業(yè)銀行貸款定價行為初探[J];濟(jì)南金融;2006年01期

7 潘再見;;貸款定價中的低估行為與房地產(chǎn)價格泡沫——擴(kuò)展的PW模型與中國經(jīng)驗[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2010年03期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 徐巍巍;;風(fēng)險調(diào)整定價模型在貸款定價中的運用[J];國際金融;2001年10期

2 金雪軍;毛捷;;違約風(fēng)險與貸款定價:一個基于期權(quán)方法和軟預(yù)算約束的新模型[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊);2007年04期

3 高凌;董寶田;;供應(yīng)鏈金融視角下商業(yè)銀行貸款定價分析[J];煤炭經(jīng)濟(jì)研究;2010年11期

4 戴立勇;;商業(yè)銀行貸款定價中的信用風(fēng)險評價問題初探[J];西部金融;2007年08期

5 劉彥文;管玲芳;;基于期權(quán)博弈的商業(yè)銀行貸款定價模型[J];統(tǒng)計與決策;2009年02期

6 蔣天虹;;我國商業(yè)銀行貸款定價與績效評估[J];武漢理工大學(xué)學(xué)報;2009年12期

7 盧闖;鄭微;吳育新;李珂;陳含;;市場化程度、盈余管理與銀行貸款定價[J];科學(xué)決策;2010年09期

8 遲國泰;隋聰;;基于未來DEA效率的貸款定價模型[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2011年01期

9 于久洪;;基于霍特林模型的雙寡頭銀行貸款競價博弈[J];華東經(jīng)濟(jì)管理;2011年08期

10 關(guān)大宇;;我國商業(yè)銀行貸款定價的最優(yōu)化模型設(shè)計[J];金融論壇;2006年03期

相關(guān)會議論文 前2條

1 牟太勇;周宗放;;基于逆向選擇風(fēng)險的貸款定價研究[A];中國災(zāi)害防御協(xié)會風(fēng)險分析專業(yè)委員會第二屆年會論文集（一）[C];2006年

2 陳國立;樊銳;;商業(yè)銀行信貸競爭行為博弈分析[A];社會主義新農(nóng)村建設(shè)與金融支持學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2006年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 記者 高潔;我省今年扶持1000名城鄉(xiāng)青年就地創(chuàng)業(yè)[N];南昌日報;2010年

2 劉朝霞;行業(yè)組織與企業(yè)齊推綠色消費[N];國際商報;2008年

3 魯威;1200億元撬動的是什么[N];農(nóng)民日報;2010年

4 祝翔君;中國農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)駐深圳機(jī)場物流園[N];現(xiàn)代物流報;2008年

5 記者 張云;省政府與中國農(nóng)行簽署重點工程項目合作協(xié)議[N];山西日報;2009年

6 本報記者 李星辰;黃奇帆稱5年投資1.3萬億 重慶城市化愿景打動金融界[N];中國房地產(chǎn)報;2005年

7 母克勤;銀企合作投資開發(fā)濱海新區(qū)[N];天津日報;2005年

8 于麗;放寬商用房貸一箭多雕[N];中國企業(yè)報;2007年

9 本報記者 韓瑋燁 荊寶潔;行長帶隊營銷 瞄準(zhǔn)地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)[N];中國房地產(chǎn)報;2005年

10 記者 陳s

本文編號：2546865