【摘要】：由于現(xiàn)實(shí)中的極值事件往往傾向于同時(shí)或相繼發(fā)生,因此多元極值研究正成為極值統(tǒng)計(jì)學(xué)的理論前沿和研究熱點(diǎn)。本文對(duì)該領(lǐng)域中參數(shù)建模方法的最新進(jìn)展做了系統(tǒng)性述評(píng),包括經(jīng)典多元極值理論、Ledford-Tawn-Ramos方法和Heffernan和Tawn條件法等,并指出了這些建模方法的優(yōu)缺點(diǎn)以及未來(lái)可能的理論突破點(diǎn)。本文還全面分析了近年來(lái)多元極值分析方法在金融領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外應(yīng)用現(xiàn)狀,并探討其未來(lái)的應(yīng)用前景,可能是在金融傳染、組合問(wèn)題和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。
[Abstract]:Because the extreme value events in reality tend to occur at the same time or one after another, the study of multivariate extremum is becoming the theoretical frontier and research focus of extreme value statistics. In this paper, the latest progress of parameter modeling methods in this field is systematically reviewed, including classical multivariate extremum theory, Ledford-Tawn-Ramos method and Heffernan and Tawn conditional methods, and the advantages and disadvantages of these modeling methods and possible theoretical breakthroughs in the future are pointed out. This paper also analyzes the application status of multivariate extreme value analysis method in the field of finance at home and abroad in recent years, and discusses its future application prospect, which may be in the aspects of financial contagion, combination problem and systemic risk management.
【作者單位】： 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金重大國(guó)際合作研究項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào):70620120444) 重點(diǎn)項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào):70531010) 創(chuàng)新研究群體科學(xué)基金(70821061) 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院青苗基金(YK103)
【分類號(hào)】：F224;F830

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2509404