發(fā)布時(shí)間：2019-05-18 13:45

【摘要】：通過引入三種均值方差都可能不同的區(qū)制,并基于改進(jìn)的馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型對(duì)1989年2月至2010年4月中國(guó)真實(shí)利率演變的考察,結(jié)果表明不同階段的真實(shí)利率的確存在不同的均值和方差;考慮到區(qū)制轉(zhuǎn)換特征之后,真實(shí)利率大體平穩(wěn),有均值回復(fù)趨勢(shì)。而以往的應(yīng)用中,忽略了這種區(qū)制轉(zhuǎn)換特征可能導(dǎo)致對(duì)真實(shí)利率預(yù)測(cè)值的系統(tǒng)性偏差。
[Abstract]:......
【作者單位】： 廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院;
【基金】：教育部人文社科基金項(xiàng)目(09YJA790118);教育部人文社科基金項(xiàng)目(08JA790109)
【分類號(hào)】：F822;F224

【參考文獻(xiàn)】

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1 魏巍賢;陳智文;王建軍;;三狀態(tài)馬爾柯夫機(jī)制轉(zhuǎn)換模型研究——在世界油價(jià)波動(dòng)分析中的應(yīng)用[J];財(cái)經(jīng)研究;2006年06期

【共引文獻(xiàn)】

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1 魏巍賢;陳智文;王建軍;;三狀態(tài)馬爾柯夫機(jī)制轉(zhuǎn)換模型研究——在世界油價(jià)波動(dòng)分析中的應(yīng)用[J];財(cái)經(jīng)研究;2006年06期

2 陳享光;劉霄;;2005年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的最新進(jìn)展[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理;2006年06期

3 劉金全;鄭挺國(guó);隋建利;;我國(guó)通貨膨脹率均值過程和波動(dòng)過程中的雙長(zhǎng)記憶性度量與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)[J];管理世界;2007年07期

4 王建軍;;Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型研究——在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析中的應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2007年03期

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2 陳智文;油價(jià)沖擊：宏觀經(jīng)濟(jì)影響與貨幣政策協(xié)調(diào)[D];廈門大學(xué);2007年

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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4 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究中心 宋國(guó)青;對(duì)通脹原因及對(duì)策的再反思[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2008年

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9 郭麗娜;高通脹與經(jīng)濟(jì)減速凸顯調(diào)控難度[N];中國(guó)聯(lián)合商報(bào);2008年

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6 陳曦;關(guān)于正倒向隨機(jī)微分方程和倒向廣義自回歸條件異方差模型的統(tǒng)計(jì)推斷[D];山東大學(xué);2010年

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3 張U，

本文編號(hào)：2480055