【摘要】：近年來壓力測試因其衡量金融危機等極端環(huán)境下風險的特性在現代銀行風險管理中發(fā)揮著越來越重要的作用,成為VaR等傳統(tǒng)模型的重要補充。本文分別從壓力測試的定義、國際實踐規(guī)范、執(zhí)行流程等角度對已有的文獻和監(jiān)管部門的調查研究報告進行了總結,并在此基礎上歸納分析了壓力測試的優(yōu)缺點,討論了壓力測試中的實際操作細節(jié)及對于數據缺乏的發(fā)展中國家如何有效地實施壓力測試。文章最后對宏觀壓力測試這一新的發(fā)展趨勢進行了介紹和詮釋,也提出了在壓力測試中值得進一步研究的后續(xù)問題。
[Abstract]:In recent years, stress testing has played a more and more important role in modern bank risk management because of its characteristics of measuring risks in extreme environments such as financial crisis, and has become an important supplement to traditional models such as VaR. This paper summarizes the existing literature and the investigation and research reports of regulatory departments from the aspects of the definition of stress testing, international practice norms, implementation processes and so on, and on this basis, summarizes and analyzes the advantages and disadvantages of stress testing. The practical operation details of stress testing and how to effectively implement stress testing in developing countries with lack of data are discussed. Finally, the paper introduces and interprets the new development trend of macro stress testing, and also puts forward the follow-up problems that are worthy of further study in stress testing.
【作者單位】： 中國科學技術大學;國務院發(fā)展研究中心;
【分類號】：F832.2

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