【摘要】：在住房反向抵押貸款靜態(tài)精算定價模型基礎(chǔ)上,構(gòu)建基于利率、房價和壽命三因素波動的動態(tài)定價模型,并采集2005年7月到2010年12月的全國二手住宅價格月度指數(shù),對我國房價波動進行動態(tài)模擬,結(jié)果顯示,借款人可獲得的貸款數(shù)額與申請年齡成反向關(guān)系,與房產(chǎn)價值成正比;定價結(jié)果對貸款利率變動和房產(chǎn)折舊率變動的敏感度較高,對費用率的變動最不敏感。
[Abstract]:Based on the static actuarial pricing model of housing reverse mortgage, this paper constructs a dynamic pricing model based on the fluctuation of interest rate, house price and life span, and collects the monthly index of the national second-hand housing price from July 2005 to December 2010. The dynamic simulation of house price fluctuation in China shows that the amount of loan available to the borrower is inversely related to the age of application and is proportional to the value of the house. Pricing results are sensitive to changes in loan interest rates and real estate depreciation rates, and least sensitive to changes in fee rates.
【作者單位】： 山東大學經(jīng)濟學院;
【基金】：山東大學自主創(chuàng)新基金項目“中國推行住房反向抵押貸款的研究”(項目號:IFW12045)的階段性成果
【分類號】：F832.4;F293.3;F224

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前6條

1 林海,鄭振龍;中國利率動態(tài)模型研究[J];財經(jīng)問題研究;2005年09期

2 周超;;我國住房反向抵押貸款影響因素分析及定價研究[J];價格理論與實踐;2012年02期

3 鄒小們;張晶;;壽險公司提供反向抵押貸款的精算問題研究[J];技術(shù)經(jīng)濟與管理研究;2006年02期

4 沈志江;;“住房反向抵押貸款”養(yǎng)老模式的精算模型構(gòu)建與應(yīng)用[J];統(tǒng)計與決策;2008年20期

5 劉春杰 ,譚競;反抵押貸款支付額度的確定[J];浙江金融;2005年05期

6 路靜;高鵬;董紀昌;;基于保險精算的住房反向抵押貸款定價研究[J];管理評論;2010年04期

相關(guān)碩士學位論文 前2條

1 周佳;基于房產(chǎn)價值預(yù)測的反向抵押貸款定價模型[D];浙江大學;2009年

2 劉綦銘;一類隨機利率下的反向抵押貸款定價模型[D];華東師范大學;2010年

【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張婧;鄧婕;;基于k-均值算法利率等級模型的建立[J];成都航空職業(yè)技術(shù)學院學報;2010年01期

2 鄭振龍;莫天瑜;;政策利率引導(dǎo)市場利率的走勢嗎——央票發(fā)行利率與央票市場利率雙向互動關(guān)系研究[J];財貿(mào)經(jīng)濟;2011年01期

3 韓再;;住房反向抵押貸款研究綜述[J];城市發(fā)展研究;2009年08期

4 王春麗;劉義圣;;我國利率政策“反周期調(diào)控”探析[J];福建行政學院學報;2009年05期

5 衣雙;張春紅;;試析不動產(chǎn)反向抵押[J];法制與社會;2007年03期

6 劉鳳琴;戈曉菲;;利率跳躍擴散模型的理論估計與蒙特卡羅模擬檢驗[J];管理工程學報;2009年04期

7 高青;林楓;;隨機利率下住房反向抵押貸款的定價與應(yīng)用[J];北方經(jīng)貿(mào);2012年09期

8 葉永剛;陳勃特;;中國政策利率調(diào)控對市場基準利率的影響研究[J];管理世界;2012年04期

9 強薇;;基于風險中性的反向抵押貸款風險定價原理[J];財經(jīng)界(學術(shù)版);2013年06期

10 朱黎強;樓夢丹;陳婷;;我國銀行負債隱含期權(quán)定價的應(yīng)用研究[J];河北科技大學學報(社會科學版);2006年03期

相關(guān)會議論文 前1條

1 康宇虹;孫德鵬;郜中華;;KMV模型在我國上市公司信用風險度量中的實證研究[A];第三屆（2008）中國管理學年會論文集[C];2008年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 陳近;反向抵押貸款風險定價模型的機理研究[D];浙江大學;2011年

2 王春麗;我國宏觀經(jīng)濟調(diào)控中的利率微調(diào)問題研究[D];福建師范大學;2010年

3 蘇云鵬;利率期限結(jié)構(gòu)理論、模型及應(yīng)用研究[D];天津大學;2010年

4 胡海鵬;利率期限結(jié)構(gòu)理論與應(yīng)用研究[D];中國科學技術(shù)大學;2006年

5 樊勝;利率市場化進程中商業(yè)銀行利率風險管理[D];西南財經(jīng)大學;2007年

6 趙謙;我國國債的風險和成本管理研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2007年

7 劉曉曙;中國市場收益率曲線構(gòu)建比較研究[D];廈門大學;2008年

8 王p，

本文編號：2465704