【摘要】：對可轉(zhuǎn)換債券的相應(yīng)標(biāo)的股價S_t=S_0exp[(r-q)t+X_t],在X_t是Levy過程的假設(shè)下,運(yùn)用傅立葉變換和殘數(shù)定理,得出了帶有贖回和回售條款的可轉(zhuǎn)換債券的定價公式;同時,結(jié)合Duffie關(guān)于衍生產(chǎn)品帶違約風(fēng)險的定價方法,給出了帶違約風(fēng)險的可轉(zhuǎn)換債券定價公式.
[Abstract]:Under the assumption that X is a Levy process, we apply Fourier transform and residue theorem to the underlying stock price of convertible bond, S_t=S_0exp [(r) t) x (x)], in this paper, we make use of Fourier transform and residue theorem under the assumption that X is a Levy process. The pricing formula of convertible bonds with redemption and resale clauses is obtained. At the same time, combined with Duffie's pricing method of derivatives with default risk, the pricing formula of convertible bonds with default risk is given.
【作者單位】： 華南理工大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;北京工商大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【基金】：廣東省軟科學(xué)研究項目(2008B070800012) 北京市自然科學(xué)基金(1052007) 北京市教委科技創(chuàng)新平臺(201098)
【分類號】：F224;F830.91

【共引文獻(xiàn)】

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3 陳s，

本文編號：2448916