【摘要】：文章基于CVaR的風(fēng)險度量技術(shù),考察了當(dāng)投資組合的資產(chǎn)數(shù)量增加時投資組合的均值-CVaR有效邊緣,探究了其經(jīng)濟含義,并與方差風(fēng)險下的均值-方差邊界進行了對比研究。可以發(fā)現(xiàn),使用CVaR風(fēng)險度量標(biāo)準(zhǔn)可以使投資者在資產(chǎn)選擇時更加穩(wěn)健,同時也有利于對風(fēng)險進行分散和監(jiān)管。
[Abstract]:Based on the risk measurement technology of CVaR, this paper investigates the mean-CVaR effective edge of portfolio when the number of assets in portfolio increases, probes into its economic meaning, and compares it with the mean-variance boundary under variance risk. It can be found that the use of CVaR risk measurement can make investors more robust in asset selection, but also conducive to the diversification and regulation of risk.
【作者單位】： 洛陽師范學(xué)院信息技術(shù)學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金資助項目(07XJY038)
【分類號】：F224.9;F830.9

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【共引文獻】

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本文編號：2436431