【摘要】：本文在深入研究Copula理論的基礎上,構建了動態(tài)Copula模型,并且論證了該模型在金融市場風險管理上的應用。本文運用了統(tǒng)計學和金融學理論方法,并且與Copula模型相結合,論證了該方法在解決金融市場風險管理問題上的必要性。最后研究了Copula模型在金融風險管理上的應用,解決了金融危機是否存在傳染問題。結果表明Copula建模在金融市場風險管理上的應用是可行的,并且有待于進一步的深入研究。
[Abstract]:Based on the study of Copula theory, this paper constructs a dynamic Copula model and demonstrates its application in financial market risk management. This paper discusses the necessity of this method in solving the risk management problem in financial market by using the statistical and financial theory methods and combining with Copula model. Finally, the application of Copula model in financial risk management is studied, and the problem of contagion in financial crisis is solved. The results show that the application of Copula modeling in financial market risk management is feasible and needs further study.
【作者單位】： 哈爾濱師范大學管理學院;東北林業(yè)大學經(jīng)濟管理學院;上海浦東干部學院;
【基金】：哈爾濱師范大學人文社會科學預研項目(SYG2009-05);哈爾濱師范大學博士科研啟動基金(KGB200823)(08XBSK85)
【分類號】：F224;F832.5

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本文編號：2421844