【摘要】：操作風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。本文根據(jù)中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的實(shí)際情況,選擇基于上市銀行股票收益的自上而下模型度量操作風(fēng)險(xiǎn)。采用2003年1季度～2009年3季度中國(guó)5家上市銀行的交易數(shù)據(jù)和其他21個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),計(jì)算了股票收益中操作風(fēng)險(xiǎn)所占比重,并以此作為操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的基準(zhǔn)。然后選用情景分析方法,將2009年第4季度各樣本銀行以及外部數(shù)據(jù)作為歷史情景代入到計(jì)量模型進(jìn)行壓力測(cè)試。研究表明,5家上市銀行的股票收益中操作風(fēng)險(xiǎn)所占比率有很大波動(dòng),其中上海浦東發(fā)展銀行和華夏銀行的變動(dòng)尤為突出,表明中國(guó)商業(yè)銀行存在相當(dāng)高的操作風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:Operational risk management is an important part of modern commercial bank risk management. According to the actual situation of China's commercial banks, this paper chooses a top-down model based on the stock returns of listed banks to measure operational risk. Based on the transaction data of 5 listed banks and 21 other economic indexes from the first quarter of 2003 to the third quarter of 2009, the paper calculates the proportion of the operating risk in the stock return and takes it as the benchmark of the operational risk stress test. Then the sample banks and external data in the fourth quarter of 2009 are added to the measurement model as historical scenarios to carry out the stress test. The results show that the operating risk in the stock returns of the five listed banks fluctuates greatly, especially in Shanghai Pudong Development Bank and Huaxia Bank, which indicates that the commercial banks of China have quite high operational risk.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“基于信度理論和貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理研究”(09BJL024) 重慶市自然科學(xué)基金項(xiàng)目“基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理與預(yù)警系統(tǒng)”(2009BB2042)
【分類號(hào)】：F832.2;F276.6;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2417993