【摘要】：基于均勻分布的回歸檢驗(yàn),文章從定量的角度出發(fā)給出Copula函數(shù)的一種檢驗(yàn)方法,從而可以根據(jù)此方法在給定的copula函數(shù)中確定最優(yōu)Copula函數(shù)。最后將此方法應(yīng)用于國內(nèi)的深證綜指和上證A股指數(shù)進(jìn)行了實(shí)證分析,結(jié)果證明此方法是有效的。
[Abstract]:Based on the regression test of uniform distribution, this paper presents a test method of Copula function from a quantitative point of view, which can be used to determine the optimal Copula function in a given copula function. Finally, this method is applied to Shenzhen Composite Index and Shanghai A-share Index, and the results show that this method is effective.
【作者單位】： 溫州大學(xué);北京工業(yè)大學(xué)應(yīng)用數(shù)理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224.7;F830

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1 周s，

本文編號(hào)：2362366