發(fā)布時(shí)間：2018-11-24 21:21

【摘要】：歐式雙向期權(quán)是金融市場(chǎng)上一類重要的期權(quán),文章探討了市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率不確定情形下,歐式雙向期權(quán)的定價(jià)問題,且給出了投資策略。研究的結(jié)果涵蓋了經(jīng)典情形下,BS方法得到的期權(quán)定價(jià)公式。并且證明了在一定條件下,BS方法得到的期權(quán)定價(jià)公式將低估期權(quán)價(jià)格。
[Abstract]:European bi-directional option is an important kind of option in financial market. This paper discusses the pricing problem of European two-way option under the uncertainty of market price volatility, and gives the investment strategy. The results of the study cover the option pricing formula obtained by the BS method in classical cases. It is proved that the option pricing formula obtained by BS method will undervalue the option price under certain conditions.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(10901168,10771214) 教育部人文社科基金資助項(xiàng)目(09YJCZH122) 重慶市自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2009BB2039)
【分類號(hào)】：F224.9;F830.9

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前6條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前5條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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2 薛紅,賀興時(shí),楊花娥;具有不同借貸利率的Black，

本文編號(hào)：2355107