發(fā)布時間：2018-11-24 21:21

【摘要】：歐式雙向期權是金融市場上一類重要的期權,文章探討了市場價格波動率不確定情形下,歐式雙向期權的定價問題,且給出了投資策略。研究的結果涵蓋了經典情形下,BS方法得到的期權定價公式。并且證明了在一定條件下,BS方法得到的期權定價公式將低估期權價格。
[Abstract]:European bi-directional option is an important kind of option in financial market. This paper discusses the pricing problem of European two-way option under the uncertainty of market price volatility, and gives the investment strategy. The results of the study cover the option pricing formula obtained by the BS method in classical cases. It is proved that the option pricing formula obtained by BS method will undervalue the option price under certain conditions.
【作者單位】： 重慶大學經濟與工商管理學院;中國人民大學統(tǒng)計學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(10901168,10771214) 教育部人文社科基金資助項目(09YJCZH122) 重慶市自然科學基金資助項目(2009BB2039)
【分類號】：F224.9;F830.9

【參考文獻】

相關期刊論文 前2條

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2 董躍武;歐式雙向期權的定價問題[J];上海鐵道大學學報(理工輯);1999年06期

【共引文獻】

相關期刊論文 前6條

1 胡素敏;張曉果;;基于跳擴散過程的歐式雙向期權定價[J];河南城建學院學報;2012年03期

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相關碩士學位論文 前5條

1 張凱華;紅利服從跳擴散過程條件下的期權定價[D];東華大學;2011年

2 吳志剛;標的股票價格服務從混合過程的期權定價公式及數(shù)值方法[D];重慶大學;2001年

3 李莉英;美式看跌期權定價的快速傅里葉變換法[D];重慶大學;2003年

4 王劍君;隨機利率下幾種歐式期權的定價[D];湘潭大學;2006年

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【二級參考文獻】

相關期刊論文 前2條

1 彭實戈;倒向隨機微分方程及其應用[J];數(shù)學進展;1997年02期

2 薛紅,賀興時,楊花娥;具有不同借貸利率的Black，

本文編號：2355107