【摘要】：始于2007年9月的國(guó)際金融危機(jī)引起了人們對(duì)資本監(jiān)管順周期效應(yīng)更為廣泛的關(guān)注。本文參照國(guó)外關(guān)于資本監(jiān)管順周期性的實(shí)證研究模型,運(yùn)用最小二乘法和廣義矩分析方法,對(duì)占我國(guó)銀行業(yè)主體的16家商業(yè)銀行在1998年～2008年的實(shí)際資本充足率與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證分析。結(jié)論表明,我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率具有一定的順周期性。但由于本文實(shí)證研究所使用的銀行近10年的數(shù)據(jù)還不能涵蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期,而且我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于轉(zhuǎn)型階段,市場(chǎng)化程度還不高,數(shù)據(jù)中的"雜音"較多,這都可能在一定程度上干擾實(shí)證分析的結(jié)果。因此,本文實(shí)證分析的結(jié)論可能還需要通過其他方式做進(jìn)一步驗(yàn)證。
[Abstract]:The international financial crisis, which began in September 2007, has drawn more attention to the pro-cyclical effect of capital regulation. In this paper, we use the least square method and the generalized moment analysis method to refer to the foreign empirical research models on the pro-periodicity of capital supervision. This paper makes an empirical analysis on the relationship between the actual capital adequacy ratio and the economic cycle of the 16 commercial banks which account for the main part of China's banking sector from 1998 to 2008. The conclusion shows that the capital adequacy ratio of Chinese commercial banks has a certain procyclicality. However, the bank data used in this empirical study in the past 10 years can not cover a complete economic cycle, and China's economy is still in the transition stage, the degree of marketization is not high, and there are more "noises" in the data. All of these may interfere with the results of empirical analysis to some extent. Therefore, the conclusions of this empirical analysis may need to be further verified by other means.
【作者單位】： 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)研究局;
【分類號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 劉百花;親周期性與國(guó)際政策協(xié)調(diào)的可行性研究——兼論我國(guó)實(shí)施BaselⅡ的相關(guān)問題[J];財(cái)經(jīng)研究;2003年09期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

1 劉百花;;我國(guó)商業(yè)銀行建立資本約束機(jī)制和資本規(guī)劃程序的探討[J];金融理論與實(shí)踐;2006年09期

2 孫天琦,楊嵐;有關(guān)銀行貸款損失準(zhǔn)備制度的調(diào)查報(bào)告——以我國(guó)五家上市銀行為例的分析[J];金融研究;2005年06期

3 劉百花;;監(jiān)管資本套利動(dòng)因及對(duì)銀行的影響[J];開放導(dǎo)報(bào);2005年06期

4 索彥峰;范從來;;貨幣政策立場(chǎng)指示器的實(shí)證研究——來自我國(guó)貨幣政策操作實(shí)踐的證據(jù)[J];南開經(jīng)濟(jì)研究;2007年02期

5 孫連友;胡海鷗;;新巴塞爾協(xié)議與金融穩(wěn)定[J];生產(chǎn)力研究;2007年01期

6 石曉軍;李孟娜;;中國(guó)商業(yè)銀行盯住市場(chǎng)的資本充足率與宏觀經(jīng)濟(jì)周期:1996～2004年[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2007年07期

7 孫天琦 ,楊嵐;關(guān)于銀行貸款損失準(zhǔn)備制度的調(diào)查報(bào)告——以我國(guó)五家上市銀行為例的分析[J];西安金融;2005年06期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 石智勇;巴塞爾新資本協(xié)議下的內(nèi)部評(píng)級(jí)法研究[D];天津大學(xué);2006年

2 鄭宇嬰;資本充足要求、銀行行為與監(jiān)管效應(yīng)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

3 汪辦興;中國(guó)銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2007年

4 葉立新;巴塞爾新協(xié)議下我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管研究[D];南京理工大學(xué);2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前8條

1 向?qū)?巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法研究[D];湖南大學(xué);2005年

2 謝穎;貸款損失會(huì)計(jì)處理及信息披露問題研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

3 余宛泠;我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

4 楊定標(biāo);銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量管理研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

5 蘇貴兵;資本充足率要求對(duì)銀行信貸渠道的影響[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

6 楊吉峰;中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)資本充足率同經(jīng)濟(jì)波動(dòng)效應(yīng)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

7 梁東;資本充足率對(duì)信貸和經(jīng)濟(jì)的影響研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

8 段潔;我國(guó)上市銀行貸款質(zhì)量分析與對(duì)策研究[D];西南大學(xué);2008年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 孫鐵麟;李敏強(qiáng);;我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債策略研究[J];生產(chǎn)力研究;2006年07期

2 李文泓;羅猛;;關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率順周期性的實(shí)證研究[J];金融研究;2010年02期

3 ;資訊[J];金融博覽;2011年03期

4 戴小平;論我國(guó)商業(yè)銀行資本金的現(xiàn)狀及其籌集途徑[J];江西金融職工大學(xué)學(xué)報(bào);2004年04期

5 黃霞,王新宇;強(qiáng)化資本約束:對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響及對(duì)策[J];福建金融;2005年07期

6 孫志鋼;;淺析資本充足率剛性約束下中信銀行的改革之路[J];科技情報(bào)開發(fā)與經(jīng)濟(jì);2006年12期

7 唐甜;;我國(guó)商業(yè)銀行資本金現(xiàn)狀分析[J];法制與社會(huì);2006年16期

8 胡海婕;;我國(guó)商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)的目標(biāo)區(qū)間[J];世界經(jīng)濟(jì)情況;2009年09期

9 張強(qiáng);武次冰;易宇;;我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率的提升途徑分析[J];西部論壇;2010年02期

10 張熙;;商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)與防范策略[J];經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊;2011年02期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 鹽城市農(nóng)村金融學(xué)會(huì)課題組;;監(jiān)管體制改革對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響及對(duì)策[A];江蘇省農(nóng)村金融學(xué)會(huì)二○○三年度招標(biāo)課題研究報(bào)告匯編[C];2003年

2 趙葆華;孟洪濤;張暉;;淺議商業(yè)銀行增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變[A];社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)與金融支持學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2006年

3 徐寧;;商業(yè)銀行事后監(jiān)督工作的啟示[A];征信：加強(qiáng)信用體系建設(shè) 優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境——首屆齊魯金融論壇論文集[C];2006年

4 鄧清;;我國(guó)商業(yè)銀行碳金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新策略研究[A];2010年度中國(guó)總會(huì)計(jì)師優(yōu)秀論文選[C];2011年

5 吳超林;張春生;;中國(guó)M2/GDP畸高原因的再考察——基于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表的分析[A];社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)理論研究集萃——全國(guó)高校社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)踐研討會(huì)第21次會(huì)議論文（2007）[C];2007年

6 周洪俊;;商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局的優(yōu)化與管理[A];全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集第5卷[C];1999年

7 建設(shè)銀行北京市分行研究部課題組;沈佩龍;;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系研究[A];銀行與投資——中國(guó)投資學(xué)會(huì)2005—2006年度獲獎(jiǎng)科研課題選編[C];2005年

8 ;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[A];中國(guó)金融學(xué)會(huì)第八屆調(diào)研報(bào)告評(píng)選獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2005年

9 楊堅(jiān);;商業(yè)銀行反假貨幣工作初探[A];湖北錢幣�？�(總第8期)[C];2009年

10 趙慶明;;商業(yè)銀行積極參與可提高災(zāi)后重建速度和質(zhì)量[A];2008年《中國(guó)投融資研究報(bào)告》科研課題論文集[C];2008年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 見習(xí)記者 吳婷婷;5年規(guī)劃見效商業(yè)銀行資本充足率全達(dá)標(biāo)[N];證券日?qǐng)?bào);2010年

2 記者 趙曉強(qiáng);《商業(yè)銀行資本充足率信息披露指引》發(fā)布[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2009年

3 尚延;銀監(jiān)會(huì):商業(yè)銀行資本充足率達(dá)10%非硬性規(guī)定[N];江蘇經(jīng)濟(jì)報(bào);2008年

4 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士 樂嘉春;信貸適度收縮或加大再融資壓力[N];上海證券報(bào);2011年

5 銀訊;銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行資本充足率信息披露指引》[N];上海金融報(bào);2009年

6 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》起草小組;商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)[N];金融時(shí)報(bào);2004年

7 記者 聶偉柱　實(shí)習(xí)生 黃詩(shī)欣;資本新規(guī)“碰撞”利率市場(chǎng)化 商業(yè)銀行“夾縫求生”[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2011年

8 銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》起草小組;商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)[N];國(guó)際金融報(bào);2004年

9 ;大力提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平 促進(jìn)銀行體系長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展[N];國(guó)際金融報(bào);2004年

10 韓婷婷　周靜雅;次級(jí)債擬“受限” 資本充足率臨大考[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 吳慧強(qiáng);我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[D];暨南大學(xué);2006年

2 魏世杰;業(yè)務(wù)分散、空間分散與商業(yè)銀行績(jī)效[D];南開大學(xué);2010年

3 薛峰;我國(guó)商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

4 孫宏;我國(guó)商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新管理研究[D];東北林業(yè)大學(xué);2005年

5 何亮;商業(yè)銀行的廠商理論[D];暨南大學(xué);2005年

6 宋安平;商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力研究[D];廈門大學(xué);2003年

7 任壯;我國(guó)商業(yè)銀行兼營(yíng)投資銀行業(yè)務(wù)研究[D];東北林業(yè)大學(xué);2005年

8 彭純;商業(yè)銀行組織管理模式研究[D];華東師范大學(xué);2006年

9 方芳;中國(guó)商業(yè)銀行盈利能力研究[D];同濟(jì)大學(xué);2005年

10 姜美華;商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 周苗苗;《新巴塞爾協(xié)議》下我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率問題研究[D];青島大學(xué);2007年

2 于櫻楠;資產(chǎn)證券化對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行資本充足率的影響研究[D];內(nèi)蒙古大學(xué);2008年

3 梁小芳;新巴塞爾協(xié)議下我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管差別化研究[D];青島大學(xué);2006年

4 邵瓊玉;我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率的提升與資產(chǎn)增長(zhǎng)的約束研究[D];吉林大學(xué);2007年

5 邵曉蕾;中國(guó)商業(yè)銀行資本充足率管理研究[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

6 張娟;資本充足率與我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)之間關(guān)系的實(shí)證研究[D];南京理工大學(xué);2009年

7 葛彬;新巴塞爾協(xié)議框架下我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率管理研究[D];同濟(jì)大學(xué);2007年

8 肖卓;巴塞爾協(xié)議資本充足率監(jiān)管的制度與實(shí)踐研究[D];中南大學(xué);2008年

9 朱宏放;金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)商業(yè)銀行資本管理的影響[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

10 劉曜;我國(guó)商業(yè)銀行資本充足性管理研究[D];吉林大學(xué);2011年

，

本文編號(hào)：2349779