【摘要】：文章以中國股票市場1996年1月~2008年6月期間的相關(guān)數(shù)據(jù)為樣本,以換手率和錯誤估值度為投資者過度自信度量指標(biāo),利用恰當(dāng)?shù)挠嬃拷?jīng)濟學(xué)模型對投資者過度自信心理偏好與中國股票市場風(fēng)險之間的關(guān)系進(jìn)行實證研究。
[Abstract]:Based on the relevant data of Chinese stock market from January 1996 to June 2008, the paper takes turnover rate and misvaluation as the measure of investor overconfidence. This paper makes an empirical study on the relationship between investors' overconfidence psychological preference and Chinese stock market risk by using an appropriate econometric model.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金項目(08XJY032) 教育部博士點基金項目(教技發(fā)中心函(2006)226號) 中國博士后基金項目(20070420720)
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2334580