【摘要】：基于DSSW模型,本文構(gòu)建了不同預期時間跨度下投資者情緒與股票價格的關系模型,并依據(jù)預期時間跨度不同,投資者情緒的均值和方差有不同的特征,分析得出長、短期投資者情緒對股票價格的不同影響。進一步以好淡指數(shù)作為投資者情緒的代理變量,檢驗不同預期時間跨度的好淡指數(shù)與股價指數(shù)的關系,驗證理論分析結(jié)論。最后給出對策建議。
[Abstract]:Based on DSSW model, this paper constructs the relationship model between investor sentiment and stock price under different expected time span. According to the different expected time span, the average value and variance of investor sentiment have different characteristics. Different effects of short-term investor sentiment on stock prices. Furthermore, using the good light index as the proxy variable of investor sentiment, the paper tests the relationship between the good light index and the stock price index with different expected time span, and verifies the conclusion of the theoretical analysis. Finally, the countermeasures and suggestions are given.
【作者單位】： 西安交通大學管理學院;
【基金】：985二期資助項目(07200701) 國家自然科學基金資助項目(70572039)
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：2324037