【摘要】：對一種構(gòu)造不同風(fēng)險收益特征的組合方法進行Monte Carlo模擬為通過統(tǒng)計檢驗方法來驗證組合的風(fēng)險收益特征提供前提條件,在進行組合構(gòu)造時考慮了交易成本因素,發(fā)現(xiàn)我國股票市場上存在逆向的風(fēng)險收益關(guān)系并對其重要意義進行了闡述。
[Abstract]:The Monte Carlo simulation of a combination method constructed with different risk return features provides a prerequisite for verifying the risk return characteristics of a combination by statistical test method, and the transaction cost factor is taken into account in the combination construction. It is found that there is a reverse risk-return relationship in China's stock market and its significance is expounded.
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心;西南民族大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻】

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本文編號：2192108