【摘要】：對(duì)一種構(gòu)造不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的組合方法進(jìn)行Monte Carlo模擬為通過統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法來驗(yàn)證組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征提供前提條件,在進(jìn)行組合構(gòu)造時(shí)考慮了交易成本因素,發(fā)現(xiàn)我國(guó)股票市場(chǎng)上存在逆向的風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)系并對(duì)其重要意義進(jìn)行了闡述。
[Abstract]:The Monte Carlo simulation of a combination method constructed with different risk return features provides a prerequisite for verifying the risk return characteristics of a combination by statistical test method, and the transaction cost factor is taken into account in the combination construction. It is found that there is a reverse risk-return relationship in China's stock market and its significance is expounded.
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)金融研究中心;西南民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2192108