【摘要】：通過將主成分分析與譜分析相結(jié)合,可以有效解決金融波動周期識別中識別指標(biāo)與識別方法的選取問題,為客觀度量金融波動周期長度提供了一種可行的方法。實證研究表明,我國保險市場存在一個長度為6.5-6.8個月的波動周期。
[Abstract]:By combining principal component analysis (PCA) with spectral analysis, the selection of identification indexes and identification methods in the identification of financial volatility cycle can be effectively solved, which provides a feasible method for objectively measuring the length of financial volatility cycle. Empirical research shows that there is a fluctuation period of 6.5-6.8 months in China's insurance market.
【作者單位】： 四川大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【分類號】：F224;F830

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