【摘要】：在參數(shù)化方法基礎(chǔ)上,提出基于貝葉斯思想的圖模型方法,且通過MCMC方法給出算法設(shè)計,最后將該該方法應(yīng)用于我國上海證券市場,研究五大行業(yè)板塊之間的條件相關(guān)性。實證結(jié)果表明工業(yè)板塊與其它板塊間似乎有著更強的相關(guān)性,房地產(chǎn)和綜合板塊與其它板塊的相關(guān)性相對較弱。
[Abstract]:Based on the parameterized method, a graph model method based on Bayesian theory is proposed, and the algorithm is designed by MCMC method. Finally, the method is applied to the Shanghai Stock Market to study the conditional correlation among the five major industries. The empirical results show that there seems to be a stronger correlation between industrial plates and other plates, while the correlation between real estate and composite plates and other plates is relatively weak.
【作者單位】： 河海大學(xué)商學(xué)院;溫州大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;廣州大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(10671044) 浙江省教育廳科研項目(Y200804757)
【分類號】：F832.51

【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2130470