【摘要】：銀行體系脆弱性是由銀行業(yè)高負(fù)債經(jīng)營的行業(yè)特點(diǎn)所決定的,它來源于多種風(fēng)險(xiǎn)的耦合,表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性特征。因此,構(gòu)建合理的指標(biāo)體系對金融脆弱性進(jìn)行整體的科學(xué)測度十分重要。利用銀行體系內(nèi)部變量構(gòu)建我國2001年至2009年銀行體系脆弱性月度指數(shù),檢驗(yàn)工業(yè)增加值增長率、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)與我國銀行體系脆弱性指數(shù)間的線性和非線性Granger因果關(guān)系,建立馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移向量自回歸模型,實(shí)證分析宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和宏觀調(diào)控政策對銀行體系脆弱性的非線性影響。分析發(fā)現(xiàn),2009年以來我國銀行體系脆弱性繼續(xù)惡化,銀行總體風(fēng)險(xiǎn)急速攀升,當(dāng)前銀行體系脆弱性指數(shù)正處于風(fēng)險(xiǎn)積聚改善和停止的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折時(shí)點(diǎn)上。
[Abstract]:The fragility of banking system is determined by the characteristics of banking industry with high liabilities. It comes from the coupling of various risks and shows structural characteristics. Therefore, it is very important to construct a reasonable index system to measure financial fragility scientifically. Using internal variables of banking system to construct monthly vulnerability index of banking system in China from 2001 to 2009, to test the linear and nonlinear Granger causality relationship between industrial value-added growth rate, consumer price index and vulnerability index of banking system in China. A Markov region system transfer vector autoregressive model is established to analyze the nonlinear effects of macroeconomic conditions and macroeconomic control policies on the vulnerability of the banking system. It is found that the vulnerability of the banking system in China has continued to deteriorate since 2009, and the overall risk of the banks has risen rapidly. At present, the vulnerability index of the banking system is at the critical turning point of risk accumulation, improvement and cessation.
【作者單位】： 吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心暨商學(xué)院;
【基金】：吉林大學(xué)“211工程”項(xiàng)目 吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測創(chuàng)新基地項(xiàng)目 教育部重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目(07JJD790131,08JJD790153,2009JJD790015)
【分類號】：F832.1

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：2123953