發(fā)布時(shí)間：2018-07-09 16:50

  本文選題：商業(yè)銀行 + 匯率風(fēng)險(xiǎn)　； 參考：《現(xiàn)代財(cái)經(jīng)(天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào))》2010年12期

【摘要】：本文系統(tǒng)考察了2007年金融危機(jī)以來(lái),在中國(guó)大陸和香港兩地上市的全部中國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)資料。根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況和兩地金融市場(chǎng)金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特點(diǎn),對(duì)基于資本市場(chǎng)法的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)暴露模型進(jìn)行了補(bǔ)充。并使用修正后的模型,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行了估計(jì)。實(shí)證結(jié)果顯示,70%以上的中國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露顯著,這表明中國(guó)商業(yè)銀行普遍存在著較大的匯率風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:This paper systematically examines all the operational data of Chinese commercial banks listed in mainland China and Hong Kong since the financial crisis of 2007. According to the actual operation of Chinese commercial banks and the characteristics of the financial time series data of the two financial markets, the traditional risk exposure model based on the capital market method is supplemented. Using the modified model, the exchange rate risk exposure of commercial banks in China is estimated. The empirical results show that more than 70% of the Chinese commercial banks are exposed to the exchange rate risk, which indicates that the Chinese commercial banks generally have a large exchange rate risk.
【作者單位】： 南開(kāi)大學(xué)金融系;
【基金】：南開(kāi)大學(xué)科研專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(NKX2XA100012) 天津社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(TJYY07-2085)
【分類號(hào)】：F832.6

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本文編號(hào)：2110004