本文選題：商業(yè)銀行 + 衍生品��； 參考：《南京財(cái)經(jīng)大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：美國商業(yè)銀行較早地涉足衍生品市場(chǎng)，以場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)為主的衍生品交易逐漸成為商業(yè)銀行新的利潤點(diǎn)，特別是對(duì)于集中了大量衍生品頭寸的系統(tǒng)重要性銀行來說，衍生品交易收入占銀行總收入的比重較大。本文以美國商業(yè)銀行場(chǎng)外交易的國際經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，首先研究了衍生品頭寸與銀行資產(chǎn)規(guī)模之間的關(guān)系，揭示美國銀行業(yè)衍生品發(fā)展趨勢(shì)，并基于交易損失分布指出場(chǎng)外交易存在風(fēng)險(xiǎn)。其次，本文從交易機(jī)制、市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及監(jiān)管三個(gè)方面揭示場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)存在的一些突出問題以及信用違約互換（CDS）的危害。在此基礎(chǔ)上，文章繼續(xù)剖析美國金融監(jiān)管法案中有關(guān)場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)的主要監(jiān)管措施，涉及范圍包括清算與交易、申報(bào)制度、市場(chǎng)參與者監(jiān)管、保證金要求、持倉量限制及互換業(yè)務(wù)剝離。最后結(jié)合我國實(shí)際情況，，對(duì)我國商業(yè)銀行衍生品業(yè)務(wù)的發(fā)展提出建議。
[Abstract]:Us commercial banks have set foot in the derivatives market earlier, and derivatives trading, dominated by over-the-counter derivatives markets, is gradually becoming a new profit point for commercial banks, especially for systemically important banks that have concentrated a large number of derivatives positions. Derivatives trading income accounted for a large proportion of total bank income. Based on the international experience of over-the-counter trading in American commercial banks, this paper first studies the relationship between derivatives positions and bank assets, and reveals the trend of derivatives development in the United States. Based on the distribution of transaction losses, the paper points out that there are risks in over-the-counter transactions. Secondly, this paper reveals some outstanding problems in over-the-counter derivatives market and the harm of credit default swaps (CDS) from three aspects: trading mechanism, market infrastructure and supervision. On this basis, the article continues to analyze the major regulatory measures in the over-the-counter derivatives market in the US Financial Regulation Act, covering the clearing and trading, reporting system, market participant regulation, and margin requirements. Position limits and swap divestiture. Finally, according to the actual situation of our country, some suggestions on the development of derivatives business of commercial banks in China are put forward.
【學(xué)位授予單位】：南京財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F837.12

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2103470