本文選題：匯率 + 隨機(jī)波動(dòng)　； 參考：《統(tǒng)計(jì)研究》2010年04期

【摘要】：我們使用改進(jìn)的EGARCH模型考察了外匯市場(chǎng)在歐元導(dǎo)入前后的特征變化。我們發(fā)現(xiàn)幾個(gè)主要貨幣對(duì)美元匯率的波動(dòng)幅度較之前增加了,各匯率之間的相關(guān)程度也加深了。這些現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)具有實(shí)際的操作意義。
[Abstract]:We use the improved EGARCH model to investigate the characteristics of the foreign exchange market before and after the introduction of euro. We found that several major currencies were more volatile against the dollar than before, and that the correlation between the exchange rates had deepened. The discovery of these phenomena has practical operational significance.
【作者單位】： 廈門大學(xué)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)研究院;
【分類號(hào)】：F831.52;F224

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本文編號(hào)：2102741