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中國區(qū)域金融發(fā)展差異分析——基于空間面板數(shù)據(jù)模型的研究

發(fā)布時間:2018-07-02 07:52

  本文選題:區(qū)域金融發(fā)展差異 + Moran指數(shù)。 參考:《財經(jīng)科學(xué)》2010年09期


【摘要】:利用空間統(tǒng)計的Moran指數(shù)和空間面板數(shù)據(jù)模型,對中國28個省域的金融發(fā)展差異進行計量分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn):在1992—2008年間,中國金融發(fā)展在省域間存在較強的空間溢出效應(yīng)。從區(qū)域內(nèi)部來看,在同一時期,中國東部和中部的金融發(fā)展在區(qū)域內(nèi)部亦存在較強的空間溢出效應(yīng),而西部內(nèi)部省域間卻存在顯著的空間依賴效應(yīng)。
[Abstract]:Based on the Moran index and spatial panel data model of spatial statistics, the difference of financial development in 28 provinces of China is analyzed quantitatively. The results show that there were strong spatial spillover effects between provinces in China's financial development from 1992 to 2008. In the same period, the financial development of eastern and central China also has strong spatial spillover effect in the same period, but there is significant spatial dependence effect among the provinces in the west.
【作者單位】: 重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院;
【分類號】:F832.7;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號:2089435

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