本文選題：十大產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃 + A股市場(chǎng)��； 參考：《經(jīng)濟(jì)縱橫》2010年06期

【摘要】：本文以國(guó)家"十大產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃"為研究背景,以行業(yè)板塊指數(shù)數(shù)據(jù)為研究對(duì)象,在運(yùn)用聚類(lèi)分析方法獲得具有統(tǒng)計(jì)意義上的相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,利用Gumbel-Copula模型分析了行業(yè)結(jié)構(gòu)的上尾相關(guān)性,計(jì)算出表征行業(yè)之間上尾相關(guān)性測(cè)度的Kendall秩相關(guān)系數(shù),運(yùn)用多元Garch模型考察了十大產(chǎn)業(yè)對(duì)其他行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)傳遞效應(yīng)、信息傳遞效應(yīng)及產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃對(duì)該產(chǎn)業(yè)自身的拉動(dòng)效應(yīng),并得出了相關(guān)研究結(jié)論。
[Abstract]:This paper takes the "Ten Industrial Revitalization Plan" as the research background, takes the industry plate index data as the research object, on the basis of using the cluster analysis method to obtain the relevant industry data in the statistical sense. Gumbel-Copula model is used to analyze the up-and-tail correlation of the industry structure, and the Kendall rank correlation coefficient, which represents the upper-tail correlation measure between industries, is calculated, and the risk transfer effects of the ten industries to other industries are investigated by using the multivariate Garch model. The information transfer effect and the pull effect of the industry revitalization plan on the industry itself are obtained, and the relevant research conclusions are obtained.
【作者單位】： 中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院;中國(guó)人民大學(xué)漢青經(jīng)濟(jì)與金融高級(jí)研究院;
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51

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本文編號(hào)：2078554