本文選題：十大產(chǎn)業(yè)振興計劃 + A股市場��； 參考：《經(jīng)濟縱橫》2010年06期

【摘要】：本文以國家"十大產(chǎn)業(yè)振興計劃"為研究背景,以行業(yè)板塊指數(shù)數(shù)據(jù)為研究對象,在運用聚類分析方法獲得具有統(tǒng)計意義上的相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,利用Gumbel-Copula模型分析了行業(yè)結(jié)構(gòu)的上尾相關(guān)性,計算出表征行業(yè)之間上尾相關(guān)性測度的Kendall秩相關(guān)系數(shù),運用多元Garch模型考察了十大產(chǎn)業(yè)對其他行業(yè)的風險傳遞效應、信息傳遞效應及產(chǎn)業(yè)振興計劃對該產(chǎn)業(yè)自身的拉動效應,并得出了相關(guān)研究結(jié)論。
[Abstract]:This paper takes the "Ten Industrial Revitalization Plan" as the research background, takes the industry plate index data as the research object, on the basis of using the cluster analysis method to obtain the relevant industry data in the statistical sense. Gumbel-Copula model is used to analyze the up-and-tail correlation of the industry structure, and the Kendall rank correlation coefficient, which represents the upper-tail correlation measure between industries, is calculated, and the risk transfer effects of the ten industries to other industries are investigated by using the multivariate Garch model. The information transfer effect and the pull effect of the industry revitalization plan on the industry itself are obtained, and the relevant research conclusions are obtained.
【作者單位】： 中國人民大學財政金融學院;中國人民大學漢青經(jīng)濟與金融高級研究院;
【分類號】：F832.51

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