本文選題：信用風險 + 壓力測試　； 參考：《西安電子科技大學》2012年碩士論文

【摘要】：2011年,我國經(jīng)濟同時經(jīng)歷著外圍經(jīng)濟形勢惡化、國內通貨膨脹、房地產(chǎn)泡沫、地方融資平臺等一系列危機,國內企業(yè)的生存環(huán)境非常惡劣。我國金融行業(yè)經(jīng)營風險增大,特別是中小商業(yè)銀行由于其本身抗風險能力不強,面臨著更加巨大的潛在風險。本文以國際上廣泛使用的WILSON壓力測試模型為基礎,將反饋因子納入變量之中,形成改進的WILSON模型,并對我國10家樣本中小商業(yè)銀行進行了信用風險壓力測試,以預測其在面臨極端不利情景時的表現(xiàn)。通過對壓力測試結果的分析,發(fā)現(xiàn)了我國中小商業(yè)銀行壓力測試實踐中遇到的困難,總結了中小商業(yè)銀行運用壓力測試方面存在的普遍問題和不足。最后,為中小商業(yè)銀行如何更好的運用壓力測試和結合壓力測試促進自身發(fā)展分別提出了一些建議。
[Abstract]:In 2011, China's economy experienced a series of crises, such as the deterioration of external economic situation, domestic inflation, real estate bubble, local financing platform and so on, and the survival environment of domestic enterprises was very bad. The management risk of our country's financial industry is increasing, especially the small and medium-sized commercial banks are faced with more huge potential risks because of their weak ability to resist risks. Based on the Wilson stress test model which is widely used in the world, the feedback factor is incorporated into the variables to form an improved Wilson model, and the credit risk stress tests are carried out on 10 small and medium-sized commercial banks in our country. In order to predict their performance in the face of extreme adverse scenarios. Through the analysis of the stress test results, the difficulties encountered in the practice of the stress testing of the small and medium-sized commercial banks in China are found, and the common problems and shortcomings in the application of the stress tests to the small and medium-sized commercial banks are summarized. Finally, some suggestions on how to better use stress test and combine stress test to promote their own development are put forward.
【學位授予單位】：西安電子科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：2059627