本文選題：商業(yè)銀行 + 流動性風(fēng)險　； 參考：《金融論壇》2013年08期

【摘要】：本文通過構(gòu)建隨機流動比率模型,測算中國12家上市銀行的流動性風(fēng)險距離和風(fēng)險概率,并進行流動性風(fēng)險評級;在此基礎(chǔ)上,從資產(chǎn)流動性、負債流動性及資產(chǎn)負債匹配程度三方面分析各銀行流動性風(fēng)險差異的原因。研究發(fā)現(xiàn),除建設(shè)銀行外,其它大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性低于12家樣本銀行的平均水平。股份制銀行的資產(chǎn)流動性較高,負債流動性較低,且各股份制銀行的流動性風(fēng)險水平差別較大。為了降低流動性風(fēng)險,大型商業(yè)銀行應(yīng)增加持有流動性資產(chǎn),股份制銀行則應(yīng)形成穩(wěn)定的資金來源,合理進行資產(chǎn)負債匹配。
[Abstract]:By constructing a stochastic liquidity ratio model, this paper calculates the liquidity risk distance and risk probability of 12 listed banks in China, and evaluates the liquidity risk. This paper analyzes the reasons of liquidity risk difference among banks from three aspects: liability liquidity and asset-liability matching degree. The study found that the liquidity of other large commercial banks, other than CCB, was lower than the average of the 12 sample banks. The liquidity of assets and liabilities of joint-stock banks is high, and the liquidity risk level of each joint-stock bank is quite different. In order to reduce liquidity risk, large commercial banks should increase their holdings of liquid assets, while joint-stock banks should form a stable source of funds and reasonably match assets and liabilities.
【作者單位】： 山西財經(jīng)大學(xué)財政金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目“基于新監(jiān)管標準的我國商業(yè)銀行資本和流動性監(jiān)管研究”(71173140)
【分類號】：F832.5;F224

【參考文獻】

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本文編號：2045459