本文選題：重置期權(quán) + 歐式熊市權(quán)證　； 參考：《經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)》2011年03期

【摘要】：考慮了一類具有多個(gè)時(shí)間點(diǎn)重置執(zhí)行價(jià)格的歐式熊市(或牛市)重置權(quán)證定價(jià).應(yīng)用鞅定價(jià)方法和多維正態(tài)分布函數(shù),得到了該類權(quán)證價(jià)格的顯示解和Δ對(duì)沖策略,推廣了Gray和Whaley的單時(shí)點(diǎn)重置權(quán)證定價(jià)模型.
[Abstract]:We consider a class of European bear market (or bull market) reset warrant pricing with multiple time points resetting the execution price. Using martingale pricing method and multidimensional normal distribution function, the display and delta hedging strategies of this kind of warrant price are obtained, and the single time reset warrant pricing model of Gray and Whaley is extended.
【作者單位】： 廣西師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(40675023) 廣西自然科學(xué)基金(桂科自0991091) 廣西教育廳科研資助項(xiàng)目(200807LX018)
【分類號(hào)】：O211.6

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2012711