本文選題：Markov + 中國股市　； 參考：《統(tǒng)計與決策》2010年12期

【摘要】：文章對深交所1998～2008年間的月度股指數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計性描述,并從偏度、峰度和滾動方差三個角度對其波動性進行分析;運用非線性的Markov狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型,定義股市的三種狀態(tài),來系統(tǒng)分析股市在三種狀態(tài)之間的變換及其規(guī)律。結(jié)果表明,運用混沌的非線性狀態(tài)法比傳統(tǒng)計量方法更能較好的對股市進行分析和預(yù)測。
[Abstract]:This paper gives a statistical description of the monthly stock index data of Shenzhen Stock Exchange from 1998 to 2008, and analyzes its volatility from three angles of deviation, kurtosis and rolling variance, and defines three states of stock market by using nonlinear Markov state transition model. To systematically analyze the transformation of the stock market between the three states and its laws. The results show that the chaotic nonlinear state method is better than the traditional econometric method to analyze and predict the stock market.
【作者單位】： 石家莊經(jīng)濟學(xué)院商學(xué)院;中南財經(jīng)政法大學(xué);石家莊經(jīng)濟學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院;
【分類號】：F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1999389