本文選題：供應(yīng)鏈金融 + 信用風(fēng)險(xiǎn)�。� 參考：《華南理工大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：供應(yīng)鏈金融為解決中小企業(yè)融資難的問題提供了一條新思路，近年來成為我國(guó)商業(yè)銀行紛紛開展的業(yè)務(wù)模式。其最大的創(chuàng)新在于授信模式的改變，要求銀行打破原來孤立考察單一企業(yè)靜態(tài)信用的思維模式，改為關(guān)注對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈及其交易的信用狀況。供應(yīng)鏈金融中參與主體眾多、關(guān)系繁復(fù)，運(yùn)用計(jì)算機(jī)仿真有助于我們把復(fù)雜現(xiàn)象直觀化。 首先，本文對(duì)供應(yīng)鏈金融的特點(diǎn)、供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式及產(chǎn)生原因進(jìn)行了分析，運(yùn)用博弈論，為供應(yīng)鏈金融的三種融資模式（應(yīng)收賬款融資模式、預(yù)付賬款融資模式和存貨融資模式）及中小企業(yè)貸款聯(lián)盟分別建立了信用風(fēng)險(xiǎn)博弈模型。 然后，基于有限理性思想，得出了供應(yīng)鏈金融參與主體的兩類活動(dòng)規(guī)則：基于最優(yōu)反應(yīng)的“預(yù)定策略”規(guī)則和基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)與模仿學(xué)習(xí)的“復(fù)制者動(dòng)態(tài)”規(guī)則。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建出四個(gè)博弈仿真模型：供應(yīng)鏈金融銀企兩人博弈仿真模型、銀企倉(cāng)三人博弈仿真模型、中小企業(yè)貸款聯(lián)盟內(nèi)多人博弈仿真模型以及銀企兩個(gè)群體多人博弈仿真模型。 最后，運(yùn)用多主體仿真方法，實(shí)現(xiàn)仿真模擬。仿真過程中，解決了以下問題：第一，，設(shè)計(jì)出兩種Agent系統(tǒng)中主體行為策略的組合配置方式；第二，用隨機(jī)數(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)第三種Agent（倉(cāng)儲(chǔ)公司）不確定性行為的描述；第三，完成對(duì)單群體及多群體復(fù)制者動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析；第四，基于布朗運(yùn)動(dòng)改進(jìn)復(fù)制者動(dòng)態(tài)模型，把確定性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)殡S機(jī)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)；第五，借用“突變”思想更新復(fù)制者動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，探討第三方（倉(cāng)儲(chǔ)公司）信用問題對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。 總的來說，本文把博弈論和多主體仿真理論結(jié)合到供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)的研究中，為銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理提供了新視角；仿真結(jié)果則對(duì)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)實(shí)踐具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。
[Abstract]:Supply chain finance has provided a new way of thinking to solve the problem of financing difficulty for small and medium-sized enterprises. In recent years, supply chain finance has become the business model of commercial banks in our country one after another. The biggest innovation lies in the change of credit mode, which requires banks to break the original thinking mode of isolated inspection of static credit of a single enterprise and focus instead on the credit situation of the whole supply chain and its transactions. In supply chain finance, there are many participants and complicated relationships. Computer simulation is helpful to visualize complex phenomena. First of all, this paper analyzes the characteristics of supply chain finance, the forms of credit risk of supply chain finance and its causes, and applies game theory to analyze the three financing modes (accounts receivable financing mode) of supply chain finance. The credit risk game model is established by prepaid account financing model and inventory financing model and SME loan alliance respectively. Then, based on the idea of limited rationality, two kinds of activity rules of the financial participants in the supply chain are obtained: the "predetermined strategy" rule based on optimal response and the "replicator dynamic" rule based on reinforcement learning and imitation learning. On this basis, four game simulation models are constructed: supply chain banking and enterprise two-person game simulation model, banking and enterprise warehouse three-person game simulation model. The simulation model of multi-player game in SME loan alliance and the simulation model of multi-player game in two groups of banks and enterprises. Finally, multi-agent simulation method is used to realize simulation. In the process of simulation, the following problems are solved: first, the combination configuration of agent behavior strategy in Agent system is designed; second, the uncertainty behavior of the third kind of agent is described by random number; third, The stability analysis of single colony and multi-group replicator dynamic system is completed. Fourthly, based on Brownian motion, the replicator dynamic model is improved to transform deterministic dynamic system into stochastic dynamic system. By using the idea of "mutation" to update the replicator dynamic system, this paper discusses the influence of the third party (warehousing company) credit problem on the system stability. In general, this paper combines game theory and multi-agent simulation theory into the study of credit risk in supply chain finance, which provides a new perspective for the risk management of bank credit business. The simulation results are of practical significance to the banking supply chain financial business practice.
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F224.32;F832.4;F274

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1972241