本文選題：商業(yè)銀行效率 + DEA模型　； 參考：《西南財經(jīng)大學》2012年碩士論文

【摘要】：金融業(yè)是整個國家經(jīng)濟的核心,而銀行業(yè)作為金融業(yè)最重要的組成部分,商業(yè)銀行經(jīng)營效率的高低無論是對這個金融業(yè)的穩(wěn)定、健康發(fā)展,還是對整個國家乃至世界經(jīng)濟的平穩(wěn)健康發(fā)展都有著非常重要的影響。良好的商業(yè)銀行效率不僅是銀行經(jīng)營和管理的重要目標,也是銀行自身在一個國家乃至世界上有較高綜合競爭力的集中體現(xiàn)。商業(yè)銀行效率的提高和控制成本的重要性,使得我們應該深入分析有關銀行效率的理論基礎,找出銀行效率的影響因素,根據(jù)各因素作用的機理,有針對性的提出一些改進方法,以有助于提高商業(yè)銀行、金融業(yè)的整體效率水平。 我國商業(yè)銀行自成立以來,經(jīng)歷了改革開放、亞洲金融危機、加入WTO、外資銀行的逐漸進入等考驗,歷史的結(jié)果證明我國銀行業(yè)的經(jīng)營效率在逐漸提高。自從2004年各大國有商業(yè)銀行的股份制改革開始,逐步引入國內(nèi)外戰(zhàn)略投資者,又經(jīng)歷了2008年全球金融危機,到現(xiàn)在的后金融危機時代,我們應該對我國商業(yè)銀行最近幾年的整體效率水平進行一個綜合評價,仔細分析它的變化趨勢,從而對國家進行的金融改革的效果進行合理的評價。 本文在總結(jié)國內(nèi)外現(xiàn)有研究成果的基礎上,比較了銀行效率測量的兩類方法：參數(shù)法和非參數(shù)法的優(yōu)缺點,以及結(jié)合目前我國銀行業(yè)的實際情況(對成本的控制能力要比對產(chǎn)出的控制能力更強),本文選擇了非參數(shù)法中的數(shù)據(jù)包絡分析法(DEA)的投入導向模型。投入變量包括：在職職工人數(shù)、各項支出(包括營業(yè)支出、營業(yè)外支出和利息支出)、所有者權益,銀行的產(chǎn)出指標包括：貸款余額、稅前經(jīng)營利潤。本文通過投入導向DEA模型的BCC模型和CCR模型,對中國十四家商業(yè)銀行2004年至2011年的技術效率、純技術效率、規(guī)模效率、規(guī)模報酬狀態(tài)進行了測算,并且將國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行各項效率的對比分析。在分析了銀行效率水平以后,文章又分析了影響銀行效率的因素,從影響銀行效率的宏觀、中觀、微觀因素三個層面選取了十三個變量,以技術效率為因變量,建立計量經(jīng)濟學模型,并進行了回歸分析,并得出了七個顯著性的影響因素。 通過分析我們發(fā)現(xiàn),我國商業(yè)銀行整體的技術效率、純技術效率、規(guī)模效率水平還是比較高的,三者的均值都在90%以上�？傮w的變化呈現(xiàn)一種先上升到2006年達到最高,然后下降2008年到最低,最后再上升的趨勢,本文認為這主要與我國商業(yè)銀行業(yè)的股份制改革、全球金融危機和國家、銀行的應對措施有關系。對國有銀行和股份制銀行進行橫向比較發(fā)現(xiàn),國有商業(yè)銀行的技術效率均值、規(guī)模效率均值在樣本年份都高于股份制銀行的效率均值,但是純技術效率的均值確是國有商業(yè)銀行高于股份制銀行。在銀行之間的波動性方面來看,在技術效率方面,國有銀行之間的差距在2006年以前低于股份制銀行,但是經(jīng)過金融改革,2006年以后國有銀行之間的差距逐漸拉大了,大于股份制銀行之間的差距。股份制銀行的效率方差逐漸降低,但是國有銀行的方差是先降低后上升最后再下降。在純技術效率方面,股份制銀行之間的效率差距基本都高于國有商業(yè)銀行,但是國有銀行和股份制銀行的波動性基本上都呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢。在規(guī)模效率方面,國有商業(yè)銀行之間的差距在2006年以前低于股份制銀行,但是隨著金融改革的推進,國有銀行之間的差距逐漸高于股份制銀行。股份制銀行的方差逐年降低,但國有商業(yè)銀行的方差,先降低后上升最后又下降。通過對銀行的技術效率、純技術效率、規(guī)模效率、規(guī)模收益狀態(tài)進行綜合分析,我們發(fā)現(xiàn)國有商業(yè)銀行的技術無效率大部分都是因為規(guī)模無效率,而規(guī)模無效是因為規(guī)模報酬遞減所致,國有銀行的規(guī)模太大了,它的經(jīng)營管理水平與技術水平不適合現(xiàn)有的規(guī)模大小,反而降低了技術效率。股份制銀行的技術無效率有的是因為規(guī)模收益遞增導致的規(guī)模無效率和純技術無效率共同造成的,有的只是因為規(guī)模無效率造成的,除了交通銀行規(guī)模報酬遞減以外,大部分股份制銀行處于規(guī)模收益遞增階段,所以股份制銀行應該擴大現(xiàn)有的銀行規(guī)模以求效率最大化,這也說明了銀行業(yè)是存在一定的規(guī)模效應的。 文章通過對建立的計量模型進行回歸分析,在設定顯著性水平為10%的情況下,得出了七個對效率影響顯著的因素,即國內(nèi)生產(chǎn)總值、銀行資產(chǎn)規(guī)模、行業(yè)集中度、銀行的資產(chǎn)費用率、銀行的不良貸款率、銀行市場份額和銀行的存貸比。此外,本文分別對它們與效率之間的關系進行了具體分析,并最終根據(jù)它們的影響機制提出了幾項建議。
[Abstract]:The financial industry is the core of the whole country economy , and the banking industry as the most important part of the financial industry . The high and low of the commercial bank ' s operating efficiency is a central reflection of the stable and healthy development of the financial industry and the stable and healthy development of the whole country and even the world economy .

Since its establishment , China ' s commercial banks have experienced the test of reform and opening up , the Asian financial crisis , the entry into WTO and the gradual entry of foreign banks . The results of history show that the operation efficiency of our banking industry is gradually increasing . Since the joint - stock reform of the major Powers in 2004 has begun , the global financial crisis has been gradually introduced . In the post - financial crisis era , we should carry out a comprehensive evaluation on the overall efficiency level of our commercial banks in recent years , and carefully analyze the trends of the financial crisis , so as to make a reasonable evaluation of the effect of the financial reform of our country .

On the basis of summarizing the present research achievements at home and abroad , this paper compares two kinds of methods : parameter method and non - parametric method .

In terms of technical efficiency , the gap between state - owned commercial banks is much higher than that of stock - owned commercial banks . However , with the improvement of financial reform , the gap between state - owned commercial banks is much higher than that of stock - owned commercial banks . However , with the improvement of financial reform , the gap between state - owned commercial banks is much higher than that of stock - owned commercial banks .

Based on the regression analysis of the established metering model , seven factors affecting the efficiency , namely GDP , the size of the bank ' s assets , the concentration of the industry , the asset cost of the bank , the bank ' s non - performing loan rate , the market share of the bank and the deposit ratio of the bank , are obtained . In addition , this paper makes a concrete analysis on the relationship between them and the efficiency , and finally puts forward several suggestions according to their impact mechanism .
【學位授予單位】：西南財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F832.33;F224

【參考文獻】

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本文編號：1902957