本文選題：門限分位點回歸模型 + 分位點回歸模型�。� 參考：《經濟問題》2010年04期

【摘要】：門限分位點回歸模型是線性分位點回歸模型的改進,是一種更加客觀實際的非線性估計方法。利用該模型實證分析了單只股票(民生銀行)的條件VaR。選擇一種流動性風險指標作為條件,經過分析發(fā)現,由門限分位點回歸模型得到結果能夠更好地描述市場,也能更好地預測市場風險。
[Abstract]:The threshold sub site regression model is an improvement of the linear regression model and is a more objective and practical nonlinear estimation method. Using this model, the condition VaR. of the single stock (Minsheng Bank) is selected as a liquidity risk index, and the results can be obtained by the threshold point regression model. Better description of the market and better prediction of market risks.

【作者單位】： 西安交通大學經濟與金融學院;
【基金】：西安交通大學“985”工程二期建設項目(07200701)的階段性成果
【分類號】：F830;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1890703