基于門限分位點回歸的條件VaR風(fēng)險度量
本文選題:門限分位點回歸模型 + 分位點回歸模型 ; 參考:《經(jīng)濟問題》2010年04期
【摘要】:門限分位點回歸模型是線性分位點回歸模型的改進,是一種更加客觀實際的非線性估計方法。利用該模型實證分析了單只股票(民生銀行)的條件VaR。選擇一種流動性風(fēng)險指標(biāo)作為條件,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),由門限分位點回歸模型得到結(jié)果能夠更好地描述市場,也能更好地預(yù)測市場風(fēng)險。
[Abstract]:The threshold sub site regression model is an improvement of the linear regression model and is a more objective and practical nonlinear estimation method. Using this model, the condition VaR. of the single stock (Minsheng Bank) is selected as a liquidity risk index, and the results can be obtained by the threshold point regression model. Better description of the market and better prediction of market risks.
【作者單位】: 西安交通大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院;
【基金】:西安交通大學(xué)“985”工程二期建設(shè)項目(07200701)的階段性成果
【分類號】:F830;F224
【參考文獻】
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,本文編號:1890703
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