本文選題：ZZ約當系數(shù)模型 + 風險調(diào)整的貼現(xiàn)率　； 參考：《管理世界》2010年04期

【摘要】：本文借助ZZ確定當量和約當系數(shù)模型,推導(dǎo)出考慮全部風險(系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險)的資本資產(chǎn)定價模型——ZZCAPM,解決了價值計算中風險調(diào)整貼現(xiàn)率的確定問題。
[Abstract]:In this paper, a capital asset pricing model, which considers all risks (system risk and non-system risk), is derived by using the ZZ model to determine equivalent and Jordan coefficients, which solves the problem of determining the risk-adjusted discount rate in value calculation.
【作者單位】： 中國人民大學(xué)統(tǒng)計系;
【分類號】：F224;F830.9
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本文編號：1889562