本文選題：列維穩(wěn)定分布 + 分形維��； 參考：《系統(tǒng)工程》2010年04期

【摘要】：為了考察分析股票價格運動是隨機(jī)、均衡的行為還是復(fù)雜、非線性的行為,本文通過對中國股市的實際數(shù)據(jù)進(jìn)行實證分析,發(fā)現(xiàn)按照不同的統(tǒng)計尺度,上證綜合指數(shù)和深圳成份指數(shù)具有整體和部分特征相同的一致性特性,體現(xiàn)出了系統(tǒng)的自相似性,并且呈現(xiàn)出尖峰胖尾的列維穩(wěn)定分布特征。同時,計算出了上證綜合指數(shù)和深圳成份指數(shù)每日收益序列的分形維數(shù),二者均為分?jǐn)?shù)維數(shù)并且數(shù)值為1.5~2,這些結(jié)論從一定程度上一致地證實了我國兩個股票市場確實存在內(nèi)在的分形性質(zhì)。
[Abstract]:In order to investigate whether the stock price movement is random, equilibrium behavior or complex and nonlinear behavior, this paper makes an empirical analysis of the actual data of Chinese stock market, and finds that according to different statistical scales, The Shanghai Composite Index and the Shenzhen component Index have the same characteristics of the whole and part of the consistency, which reflects the self-similarity of the system, and presents the characteristics of stable distribution of Levi of the peak and fat tail. At the same time, the fractal dimension of the daily income series of Shanghai Composite Index and Shenzhen component Index is calculated. Both of them are fractal dimension and the numerical value is 1.5 ~ 2. These conclusions confirm the existence of intrinsic fractal properties in the two stock markets in China to a certain extent.
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：國家社科基金子課題(09ZDB17&09ZDB17) 湖南省社科基金資助項目(08JD52) 湖南省軟科學(xué)課題(2008ZK3126) 湖南省企業(yè)戰(zhàn)略管理與投資決策研究基地項目
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1887886